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Bulletin quotidien de la STICODEVAM

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Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
17/10/2014
Lundi 11 janvier
2016
Chiffres clés de l’année 2015
Structure
Conservation:
2014
(En Mds DT)
2015
(En Mds DT)
Variation
Encours conservé
par Tunisie Clearing
Actions des sociétés cotées
28,9
30,3
+5%
17,3 (60%)
17,8 (59%)
+3%
Valeurs du Trésor
9,4 (33%)
10,2 (34%)
+8%
Emprunts obligataires
2,1(7%)
2,3(7%)
+10%
Détenteurs des titres de créances:
Banques
Obligations Privées
Nombre
Volume
d’obligataires
6%
12%
Bons du Trésor
Nombre
Volume
d’obligataires
3%
69%
Emprunt National
Nombre
Volume
d’obligataires
16
48%
OPCVM
22%
54%
10%
18%
37
8%
Assurance
6%
21%
3%
10%
22
12%
Personnes Morales
18%
9%
7%
2%
960
25%
Personnes Physiques
48%
4%
77%
1%
27 181
7%
Total
350
2283 MD
730
9279 MD
28 216
959 MD
Levées de fonds sur le marché obligataire:
Émissions
(En MDT)
Remboursements
(En MDT)
Levées nettes
(En MDT)
Obligations privées
652,4
547,4
105
Valeurs du Trésor
2 343,4
2 067,1
276,3
Total 2015
2 995,8
2 614,5
381,3
Total 2014
3 602,0
2 639,1
962,9
Marché secondaire des Valeurs du Trésor:
Marché
Transactions Boursières
Marché de gré à gré (Interparticipants)
Opérations sans mouvement de fonds
(Intra-participants)
Total
www.tunisieclearing.com
3 934
2014
Volume
(en MDT)
113,9
7,1%
1 525
2015
Volume
(en MDT)
92,2
261
829,6
51,5%
282
537,8
42,2%
980
668,7
41,5%
1 299
644,6
50,6%
5 175
1 612,2
100%
3 106
1 274,6
100%
Nombre
Structure Nombre
Structure
7,2%
Dépositaire Central Tunisien
1
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
17/10/2014
Lundi 11 janvier
2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré)
journée du 11/01/2016
Opérations Intra
Prix %
Code ISIN
Libellé
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
Montant
(mD)
plus bas
plus haut
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
PMP
TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020
1
982
1 001,8
97,071
97,071
97,071
6,329
5,636
TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16
2
661
634,0
95,920
95,920
95,920
5,020
4,632
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018
1
296
294,7
98,250
98,250
98,250
6,197
5,228
TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016
1
58
58,1
99,851
99,851
99,851
5,376
4,665
TOTAL
1988,6
Opérations Inter
Code ISIN
-
Libellé
-
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
-
TOTAL
www.tunisieclearing.com
Prix %
Montant
(mD)
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
plus bas
-
plus haut
-
-
PMP
-
-
-
-
Dépositaire Central Tunisien
2
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Bulletin Quotidien
Vendredi
17/10/2014
Lundi 11 janvier 2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 11/01/2016
Code ISIN
Libellé
TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16
TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16
TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016
TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16
Nombre
d’opérations
2015 2016
14
116
169
15
TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16
TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16
29
TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16
19
TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16
TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16
28
TN0008000218 BTZc OCT 2016
TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16
TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016
1
1
1
8
21
Nombre
de titres
2015 2016
2202
0
2015
2016
2146,8
0
Date
dernière
opération
Réf prix
courbe des
taux CMF (%)
Réf courbe
des taux
CMF (%)
4,791%
31/12/2015
4,300%
5,020%
4,500%
4,700%
5,020%
4,300%
6,332%
5,020%
5,376%
04/01/2016
04/01/2016
04/12/2015
02/12/2015
04/01/2016
08/01/2016
28/12/2015
11/01/2016
11/01/2016
100,506
5,710%
101,390
60046
0 60 671,60
0 98,430 6,137%
67923 463 68 676,30 461,0 98,250 6,197%
06/01/2016
102,652
4,844
30/12/2015
11/01/2016
100,556
100,655
86,078
100,397
99,502
98,586
99,289
102,902
95,770
96,615
96,058
97,005
5,002
5,228
5,277
5,353
5,636
5,841
5,918
6,320
6,399
6,604
6,630
6,694
41166
130 40 015,20 129,2
199301
0 203 333,40
0
2059
25 1 975,50
136 9 119,90
5076,2
0
2180,7
0
315 7 731,00
89 4 420,90
0 1 462,30
2168 14 486,70
3127 6 132,90
24,8
134,1
0
0
304,4
86,2
0
2078,2
3150,5
9564
8065
4615
1600
15206
45
8
3
61
3
78440 2750 81 742,00 2 864,5
15
TMP*
09/12/2015
04/01/2016
2263
3
PMP*
99,418 4,300%
99,349 5,020%
5242
3
2
Montant
(mDT)
5972
100,050
99,112
98,584
97,632
97,159
96,631
96,860
95,500
95,920
99,851
4,353
4,373
100,121
4,397
4,401
4,428
4,489
4,516
4,571
4,598
4,605
4,632
4,665
4,686
96,677
TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/2017
TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017
TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018
44
150
TN0008000242 BTZC 10 Décembre 2018
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019
43
TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020
81
TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021
TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022
39
132
29
TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022
32
TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023
TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024
18
TN0008000580 BTA 6,3% OCTOBRE 2026
61
17
3
3 51348 402
2 74506 1081
1 76466 4404
2 107850 539
1 71608 3600
45740
0
1 19697 26
44050
0
24900
0
51 170,90 412,0
74 219,80 1102,8
75172,4 4300,8
108 152,60 549,8
74 532,60 3856,1
44505,8
19255,2
43 634,40
23 923,70
0,0
25,6
0,0
0,0
97,950
97,071
96,420
96,900
102,520
97,075
97,185
96,570
97,070
6,220%
6,329%
6,386%
6,492%
6,395%
6,535%
7,040%
6,543%
6,300%
06/01/2016
11/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
06/01/2016
21/12/2015
05/01/2016
29/12/2015
29/12/2015
Lignes remboursées
TN0008003055 BTC 52 SEM 221215
18
2957
2858,4
-
-
-
TN0008003048 BTC 52 SEM24/11/15
TN0008000309 BTA 5% Oct 2015
11
67
6 124
83630
5 943,2
84 987,5
-
-
-
-
-
-
TN0008003030 BTC 52 SEM27/10/15
199
28531
27 779,0
-
-
-
TN0008003022 BTC 52 SEM 29/9/15
16
19586
19 157,4
-
-
-
TN0008003006 BTC 52 SEM 1/09/15
65
9858
9 646,2
-
-
-
TN0008002941 BTC 52SEM24/2/2015
8
1037
1 030,7
-
-
-
TN0008002974 BTC 52 SEM 21/4/15
4
225
223,3
-
-
-
TN0008002958 BTC 52 SEM 24/3/15
4
40
39,8
-
-
-
TOTAL
1 581 35 1171817 19255 1175404,8 19480,0
* Concerne la dernière transaction pour une journée donnée
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
3
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
17/10/2014
Lundi 11 janvier
2016
Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Code ISIN
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000291
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
Nombre de
titres
250
500
2 054
450
397
991
3002
740
Valeur
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 5,6% 08/2022
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
Date
Durée
Taux de la PL
03/08/2015
03/08/2015
03/09/2015
10/09/2015
10/12/2015
21/12/2015
30/12/2015
08/01/2016
182 jours
182 jours
341 jours
180 jours
90 jours
91 jours
30 jours
10 jours
5,400%
5,400%
5,750%
5,700%
4,750%
4,750%
4,600%
4,230%
Données de référence sur les opérations de Pension Livrée
(Situation arrêtée au 11/01/2016)
Durée
De 1 à 7 jours
De 8 jours à 90 jours
Au-delà de 90 jours
Total
Nombre
d’opérations
60
133
11
204
Volume en DT
144 699 189,672
165 789 779,723
8 223 484,526
318 712 453,921
En cours en DT
0,000
4 150 419,849
4 195 802,526
8 346 222,375
Taux moyen
pondéré
5,011%
4,784%
4,666%
4,909%
Taux plus
haut
5,200%
5,200%
6,020%
6,020%
Taux plus bas
4,640%
4,150%
4,750%
4,150%
« Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée »
Banques habilitées à exercer
l’activité de pension livrée
‐ ATB
‐ BNA
‐ ATTIJARI BANK
‐ BT
‐ AMEN BANK
‐ BIAT
‐ STB
‐ UBCI
‐ UIB
‐ STUSID Bank
‐ BTE
‐ QNB
‐ BTK
‐ BH
Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée
Valeurs négociables
Autres valeurs
‐
‐
‐
‐
‐
BTA
BTZc
BTCT
Emprunt national (EN)
Emprunts obligataires
déposés chez Tunisie
clearing
‐ Parts
des
OPCVM
obligataires
déposés
chez Tunisie clearing
Date de mise à jour: 15 septembre 2015
www.tunisieclearing.com
Effets de commerce à
condition que les deux
parties soient
obligatoirement
des banques.
Source :Banque Centrale de Tunisie
Dépositaire Central Tunisien
4
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Lundi 11 janvier 2016
« Thomas Murray Market Flash »
Tunisie Clearing a annoncé la mise en place d’un rapprochement obligatoire et mensuel entre ses livres et ceux des
participants de marché. Cette exigence est entrée en vigueur le 1 er Janvier 2016.
Impact sur le risque du CSD :
Notation du CSD : AImpact de l’actualité : Positif
Risque affecté : Risque lié à la sécurité des avoirs
Notation actuelle : A+
Impact de l’actualité : Positif
L’implémentation d’un rapprochement obligatoire est une étape positive qui améliorera la sécurité des avoirs des
investisseurs. Bien que les rapprochements mensuels soient au deçà des meilleures pratiques de marché, ils constituent
un pas dans la bonne direction. Par conséquent, l’impact sur le risque lié à sécurité des avoirs est positif.
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
5
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Lundi 11 janvier 2016
« Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois de janvier 2016 »
Le Trésor annonce que compte tenu des conditions exorbitantes de l’adjudication des BTA du 5 janvier 2016, ladite
adjudication a été déclarée infructueuse
Avis aux Participants N° 9/2016
«Mise en paiement de la 5ème échéance de l’emprunt obligataire Attijari Bank 2010»
Dénomination de l’Emprunt
Attijari Bank 2010
Code ISIN
TN0001600386
Montant unitaire brut
16,561 DT
Attijari Bank informe que la mise en paiement de la 5 ème échéance de l’emprunt obligataire Attijari Bank 2010 aura lieu
le lundi 11 janvier 2016
Avis aux Participants N° 8/2016
« Mise en paiement de la 3ème échéance de l’emprunt obligataire UIB 2012-1 »
Dénomination de l’Emprunt
UIB 2012-1 CA
UIB 2012-1 CB
UIB 2012-1 CC
Code ISIN
TN0003900289
TN0003900297
TN0003900305
Montant unitaire brut
18,789 DT
15,120 DT
11,030 DT
L’UIB informe que la mise en paiement de la 3 ème échéance de l’emprunt obligataire UIB 2012-1 aura lieu le lundi 11
janvier 2016
«Mise en paiement de la
5ème
Avis aux Participants N° 7/2016
et dernière échéance de l’emprunt obligataire El Wifack Leasing 2010»
Dénomination de l’Emprunt
El Wifack Leasing 2010 TF
El Wifack Leasing 2010 TV
Code ISIN
TN0007200074
TN0007200082
Montant unitaire brut
21,090 DT
21,097 DT
Wifack International Bank informe que la mise en paiement de la 5 ème et dernière échéance de l’emprunt obligataire El
Wifack Leasing 2010 aura lieu le lundi 11 janvier 2016
Avis aux Participants N° 6/2016
«Admission aux opérations de Tunisie Clearing des titres participatifs « CHAHADET ZITOUNA
2015 » et démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des propriétaires»
Les titres participatifs « CHAHADET ZITOUNA 2015 » seront admis aux opérations de Tunisie Clearing le mercredi 13
janvier 2016.
Libellé
Code ISIN
CHAHADET ZITOUNA 2015
TN0007710015
Démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des propriétaires :
Date de démarrage de l’opération : Vendredi 15 janvier 2016
Date comptable d’arrêté des soldes : Mercredi 13 janvier 2016
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
6
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Lundi 11 janvier 2016
Avis aux Participants N° 3/2016
« Procédure de rapprochement »
En prévision de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement du CMF relatif au Dépositaire Central des Titres, une
procédure de rapprochement à trois niveaux sera mise en place :
1. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing,
2. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAM et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing,
3. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres des IAM.
Tunisie Clearing compte lancer le 1er niveau de rapprochement entre les avoirs enregistrés dans les livres des
IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing, mensuellement au départ, et ce selon la procédure
suivante :
a. Mensuellement, et à partir du mois de janvier 2016, les IAA sont tenus de transmettre à Tunisie Clearing, via
l’Espace Membres, un fichier des soldes titres enregistrés dans leurs livres arrêtés au dernier jour comptable du
mois (Date comptable du 29 janvier pour le premier rapprochement) ;
b. La structure du fichier (il s’agit de la même structure utilisée pour les opérations de rapprochement précédentes)
et les modalités pratiques sont annexées au présent avis ;
c. Lors de l’envoi du fichier via l’Espace Membres, une comparaison des avoirs déclarés par les IAA avec les avoirs
enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing est effectuée automatiquement;
d. S’il y’a une discordance, un fichier des écarts est généré par Tunisie Clearing dont une copie est transmise à
l’IAA concerné ;
e. Dès constatation des écarts, Tunisie Clearing informe le CMF des écarts constatés.
f. Au plus tard 3 jours de la date de l’opération de rapprochement, les IAA concernés sont tenus de présenter à
Tunisie Clearing et au CMF les justifications nécessaires ainsi que les moyens de régularisation;
g. Passé ce délai, Tunisie Clearing informe le CMF de la non régularisation de la situation et demande le sort de ces
anomalies.
« Résultat de l’adjudication des BTC du 7 janvier 2016 »
Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des Bons du Trésor à court terme du 07/01/2016, un montant de 5 MD a
été retenu dans les conditions ci-après:
Code ISIN
Libellé de la valeur
Volume annoncé Montant retenu
TMP
TN0008003188 BTC 52 semaines 03/01/2017
10 MD
5 MD
4,620%
Date de règlement : 12 janvier 2016
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