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Actions - CTI Capital

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T4 2015
CTI PORTEFEUILLE MULTISTRATÉGIES FOCUS ACTIONS CANADIENNES
CARACTÉRISTIQUES
Région:
Nord Américain
Processus:
Top ‐ Down
Méthode:
Quantitative
Stratégie:
Multistratégie
Devise:
Dollar CAD
Inception:
Juillet 2011
Rebalancement:
Mensuel
Instruments:
Actions
Effet levier:
Sans levier
Biais de placement:
Long seulement
Biais de marché:
Pas de biais
Biais de sect./style:
Pas de biais
Couverture devise:
Aucune
Indice de référence:
S&P TSX TR
PERFORMANCE
T1
T2
T3
2015
2014
2013
2012
2011
T4
À QUI CE FONDS S'ADRESSE‐T‐IL?
Considérez ce portefeuille si vous cherchez une
appréciation à long terme de votre capital en
plus de dividendes attrayants par l'usage de
multistratégies sur le marché canadien.
PROFIL DE RISQUE
Modéré Modéré à élevé Élevé OBJECTIFS
Les objectifs primaires du portefeuille sont:
1. L'appréciation du capital à long terme
2. Performance relative
3. Diversification générale
Annuel
8.0%
‐0.8%
‐6.4%
‐1.4%
4.7%
6.5%
‐2.2%
‐2.9%
5.9%
‐0.3%
1.1%
6.8%
7.5%
15.9%
2.5%
‐2.4%
3.1%
2.4%
5.6%
‐8.9%
4.2%
‐5.1%
vs.
Indice
56%
44%
4.9%
‐4.4%
0.26
1.00
1.00
STATISTIQUES
Fonds
% Trimestres Positifs
56%
% Trimestres Négatifs
44%
Moy. Rend. Tri. Positifs
4.7%
Moy. Rend. Tri. Négatifs
‐3.2%
Ratio Sharpe
0.50
Beta du portefeuille
0.75
Correlation avec l'indice
0.88
Perte maximale
‐13.3%
Faible à modéré Faible ‐1.1%
LE FONDS INVESTI DANS QUELS TITRES?
Le portefeuille est géré activement et investi
dans des compagnies canadiennes selon une
approche multistratégie.
STRATÉGIE
Le portefeuille investi en suivant des stratégies
de rotation sectorielle, momentum, d'arbitrage
statistique, de gestion de risque, de bonne valeur
et d'autres stratégies.
POSITIONS PRINCIPALES
ISHARES S&P/TSX CONS ETF XST
ELEMENT FINANCIAL CORP EFN
SU
SUNCOR ENERGY INC NEW
LNR
LINAMAR CORPORATION
COLLIERS INTL GRP INC SVS CIG
Total
5.7
5.7
5.7
5.4
5.3
27.8
‐16.7%
RÉPARTITION SECTORIELLE
GRAPHIQUE HISTORIQUE
9.32% 280
250
220
190
160
130
100
70
9.32% 9.27% 0.00% 0.00% 28.51% 28.51% 9.27% 9.68% 06
07
08
CTI
09
10
11
12
13
14
S&P TSX TR
Zone bleu‐grise: Performance du modèle interne
15
Financiers
Énergie
Matériaux
Industriels
Télécom
Discrétionaire
Biens de base
Technologie
Services publics
Santé
Fonds négociés
Liquidités
9.68% 8.16% 8.16% 4.75% 5.39% 5.39% 4.75% 11.61% 4.26%
11.61% 4.26%
CTI PORTEFEUILLE MULTISTRATÉGIES FOCUS ACTIONS CANADIENNES
ADRESSE
1 Place Ville Marie, # 1050
Montréal, Québec
H3B 4S6, Canada
CONTACT
1.514.861.3500 (téléphone)
1.800.668.3500 (appel sans frais)
1.514.861.3230 (fax)
www.cticap.ca (site web)
ÉQUIPE
Viet Buu CFA, MBA
Gestionnaire principal de portefeuille
vbuu@cticap.com
Stephan Buu CFI, MBA
Gestionnaire de portefeuille
sbuu@cticap.com
Sophie Buu, BAA
Vice‐Président
sophiebuu@cticap.com
TERMES
Investissement minimal
Investissement additionnel
Éligibilité
Distribution
Année fiscale
T4 2015
100,000$ CAD
500$ CAD
Canadiens
Divers
31 Décembre
ÉLIGIBILITÉ
RÉER
CELI
Oui
Oui
STRUCTURE
Administration
Avis légaux
Gardien de valeurs
Courtier primaire
Comptabilité
Interne
Interne
NBCN
NBCN
NBCN
FRAIS DE GESTION
100K$ et plus
1.25
Taux minimal
Aucun
Seuil de rentabilité
Aucun
Frais de rachat
Aucun
Mark Chadakhtzian
Relations aux investisseurs
mchadakhtzian@cticap.com
MISSION
CTI est un courtier en valeurs mobilières de plein exercice dont la mission est d'offrir des services
d'exécution et de recherche servant à la réalisation de performances élevées, par nos conseils fondés sur
notre expertise et expérience diversifiée, pour notre clientèle composée d'investisseurs institutionnels et
privés, d'entreprises et d'agences gouvernementales.
À PROPOS DE CTI
CTI a été fondée en 1987 dans un contexte d'évolution rapide des marchés financiers, au début de la
période de réorganisation de l'industrie financière au Canada, en particulier pour les courtiers en valeurs
mobilières. CTI est une firme indépendante et sa taille relative lui procure une grande flexibilité
d'opération tout en assurant l'objectivité et l'impartialité de ses conseils.
NOTICE LÉGALE
Ce document ne doit pas être considéré comme une notice d'offre de valeurs mobilières dans aucune
juridiction canadienne. Ce document ne fourni que le sommaire des caractéristiques principales du fonds
CTI portefeuille multistratégies d'actions canadiennes. Le fonds n'est disponible que pour les investisseurs
accrédités ou autres investisseurs respectant les balises définies par l'article 45‐106 sur les valeurs
mobilières nationales. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Pour tout autre
information, n'hésitez pas à nous contacter.
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