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Bulletin quotidien de la STICODEVAM

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Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
Mercredi 1317/10/2014
janvier 2016
Chiffres clés de l’année 2015
Structure
Conservation:
2014
(En Mds DT)
2015
(En Mds DT)
Variation
Encours conservé
par Tunisie Clearing
Actions des sociétés cotées
28,9
30,3
+5%
17,3 (60%)
17,8 (59%)
+3%
Valeurs du Trésor
9,4 (33%)
10,2 (34%)
+8%
Emprunts obligataires
2,1(7%)
2,3(7%)
+10%
Détenteurs des titres de créances:
Banques
Obligations Privées
Nombre
Volume
d’obligataires
6%
12%
Bons du Trésor
Nombre
Volume
d’obligataires
3%
69%
Emprunt National
Nombre
Volume
d’obligataires
16
48%
OPCVM
22%
54%
10%
18%
37
8%
Assurance
6%
21%
3%
10%
22
12%
Personnes Morales
18%
9%
7%
2%
960
25%
Personnes Physiques
48%
4%
77%
1%
27 181
7%
Total
350
2283 MD
730
9279 MD
28 216
959 MD
Levées de fonds sur le marché obligataire:
Émissions
(En MDT)
Remboursements
(En MDT)
Levées nettes
(En MDT)
Obligations privées
652,4
547,4
105
Valeurs du Trésor
2 343,4
2 067,1
276,3
Total 2015
2 995,8
2 614,5
381,3
Total 2014
3 602,0
2 639,1
962,9
Marché secondaire des Valeurs du Trésor:
Marché
Transactions Boursières
Marché de gré à gré (Interparticipants)
Opérations sans mouvement de fonds
(Intra-participants)
Total
www.tunisieclearing.com
3 934
2014
Volume
(en MDT)
113,9
7,1%
1 525
2015
Volume
(en MDT)
92,2
261
829,6
51,5%
282
537,8
42,2%
980
668,7
41,5%
1 299
644,6
50,6%
5 175
1 612,2
100%
3 106
1 274,6
100%
Nombre
Structure Nombre
Structure
7,2%
Dépositaire Central Tunisien
1
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
Mercredi 1317/10/2014
janvier 2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré)
journée du 13/01/2016
Opérations Intra
Prix %
Code ISIN
Libellé
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
Montant
(mD)
plus bas
plus haut
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
PMP
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018
2
263
268,1
98,650
100,728
100,609
5,247
5,228
TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018
1
241
250,1
98,528
98,528
98,528
6,100
5,002
TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017
1
213
225,0
102,583
102,583
102,583
4,900
4,845
TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016
1
96
100,4
100,124
100,124
100,124
4,280
4,396
TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16
1
65
63,0
96,876
96,876
96,876
4,300
4,598
TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16
1
25
24,9
99,558
99,558
99,558
4,100
4,373
TOTAL
931,5
Opérations Inter
Code ISIN
-
Libellé
-
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
-
TOTAL
www.tunisieclearing.com
Prix %
Montant
(mD)
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
plus bas
-
plus haut
-
-
PMP
-
-
-
-
Dépositaire Central Tunisien
2
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Bulletin Quotidien
Vendredi
17/10/2014
Mercredi 13 janvier 2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 13/01/2016
Code ISIN
Libellé
TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16
Nombre
d’opérations
2015 2016
14
Nombre
de titres
116
2
TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016
TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16
169
15
1 199301
2059
1
TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16
TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16
29
1
8
TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16
19
TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16
TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16
28
21
TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16
TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016
PMP*
2015 2016
0
2202
TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16
TN0008000218 BTZc OCT 2016
Montant
(mDT)
41166
2015
2016
2146,8
0,0
155 40 015,20 154,0
96 203 333,40
TMP*
Date
dernière
opération
99,418
4,300%
09/12/2015
Réf prix
courbe des
taux CMF (%)
Réf courbe
des taux
CMF (%)
4,352
99,558
4,100%
13/01/2016
100,4
100,124
4,280%
13/01/2016
4,373
4,300%
04/01/2016
4,400
100,119
4,396
25
1 975,50
24,8
99,112
9564
136
9 119,90
134,1
98,584
5,020%
04/01/2016
4,427
5242
0
5076,2
0,0
97,632
4,500%
04/12/2015
4,489
2263
0
2180,7
0,0
97,159
4,700%
02/12/2015
4,516
3
8065
315
7 731,00
304,4
96,631
5,020%
04/01/2016
4,571
3
4615
154
4 420,90
149,2
96,876
4,300%
13/01/2016
1600
0
1 462,30
0,0
15206 2168 14 486,70 2078,2
5972 3127 6 132,90 3150,5
95,500
6,332%
28/12/2015
95,920
5,020%
11/01/2016
99,851
5,376%
11/01/2016
100,504
102,583
4,900%
13/01/2016
102,647
4,845
98,528
6,100%
13/01/2016
100,555
5,002
746 68 676,30
100,609
5,247%
13/01/2016
100,654
5,228
86,090
5,277
3
15
8
45
3
4,598
96,689
4,605
4,632
4,665
4,687
TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/2017
TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017
61
4
TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018
44
1
78440 2963 81 742,00 3089,5
60046 241 60 671,60 250,1
150
6
67923
TN0008000242 BTZC 10 Décembre 2018
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019
43
3
TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020
81
2
TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020
39
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021
TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022
132
29
749,0
402 51 170,90 412,0
74506 1081 74 219,80 1102,8
76466 4404
75172,4 4300,8
97,950
6,220%
06/01/2016
100,396
5,354
97,071
6,329%
11/01/2016
99,502
5,636
96,420
6,386%
07/01/2016
98,586
5,842
3 107850 1969 108 152,60 2051,8
1 71608 3600 74 532,60 3856,1
99,300
5,910%
12/01/2016
99,290
5,918
1
51348
102,520
6,395%
06/01/2016
102,901
6,320
0,0
97,075
6,535%
21/12/2015
95,771
6,399
19255,2
25,6
97,185
7,040%
05/01/2016
96,616
6,604
44050
0 43 634,40
0,0
96,570
6,543%
29/12/2015
96,060
6,630
24900
0 23 923,70
0,0
97,070
6,300%
29/12/2015
97,005
6,694
TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022
32
45740
0
44505,8
TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023
TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024
18
19697
26
61
TN0008000580 BTA 6,3% OCTOBRE 2026
17
1
Lignes remboursées
TN0008003055 BTC 52 SEM 221215
18
2957
2858,4
-
-
-
TN0008003048 BTC 52 SEM24/11/15
TN0008000309 BTA 5% Oct 2015
11
67
6 124
83630
5 943,2
84 987,5
-
-
-
-
-
-
TN0008003030 BTC 52 SEM27/10/15
199
28531
27 779,0
-
-
-
TN0008003022 BTC 52 SEM 29/9/15
16
19586
19 157,4
-
-
-
TN0008003006 BTC 52 SEM 1/09/15
65
9858
9 646,2
-
-
-
TN0008002941 BTC 52SEM24/2/2015
8
1037
1 030,7
-
-
-
TN0008002974 BTC 52 SEM 21/4/15
4
225
223,3
-
-
-
TN0008002958 BTC 52 SEM 24/3/15
4
40
39,8
-
-
-
TOTAL
1 581
44 1171817 21608 1175404,8 21933,3
* Concerne la dernière transaction pour une journée donnée
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
3
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
Mercredi 1317/10/2014
janvier 2016
Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Code ISIN
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000291
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
Nombre de
titres
250
500
2 054
450
397
991
3002
740
Valeur
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 5,6% 08/2022
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
Date
Durée
Taux de la PL
03/08/2015
03/08/2015
03/09/2015
10/09/2015
10/12/2015
21/12/2015
30/12/2015
08/01/2016
182 jours
182 jours
341 jours
180 jours
90 jours
91 jours
30 jours
10 jours
5,400%
5,400%
5,750%
5,700%
4,750%
4,750%
4,600%
4,230%
Données de référence sur les opérations de Pension Livrée
(Situation arrêtée au 13/01/2016)
Durée
De 1 à 7 jours
De 8 jours à 90 jours
Au-delà de 90 jours
Total
Nombre
d’opérations
60
133
11
204
Volume en DT
144 699 189,672
165 789 779,723
8 223 484,526
318 712 453,921
En cours en DT
0,000
4 150 419,849
4 195 802,526
8 346 222,375
Taux moyen
pondéré
5,011%
4,784%
4,666%
4,909%
Taux plus
haut
5,200%
5,200%
6,020%
6,020%
Taux plus bas
4,640%
4,150%
4,750%
4,150%
« Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée »
Banques habilitées à exercer
l’activité de pension livrée
‐ ATB
‐ BNA
‐ ATTIJARI BANK
‐ BT
‐ AMEN BANK
‐ BIAT
‐ STB
‐ UBCI
‐ UIB
‐ STUSID Bank
‐ BTE
‐ QNB
‐ BTK
‐ BH
Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée
Valeurs négociables
Autres valeurs
‐
‐
‐
‐
‐
BTA
BTZc
BTCT
Emprunt national (EN)
Emprunts obligataires
déposés chez Tunisie
clearing
‐ Parts
des
OPCVM
obligataires
déposés
chez Tunisie clearing
Date de mise à jour: 15 septembre 2015
www.tunisieclearing.com
Effets de commerce à
condition que les deux
parties soient
obligatoirement
des banques.
Source :Banque Centrale de Tunisie
Dépositaire Central Tunisien
4
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 13 janvier 2016
« Thomas Murray Market Flash »
Tunisie Clearing a annoncé la mise en place d’un rapprochement obligatoire et mensuel entre ses livres et ceux des
participants de marché. Cette exigence est entrée en vigueur le 1 er Janvier 2016.
Impact sur le risque du CSD :
Notation du CSD : AImpact de l’actualité : Positif
Risque affecté : Risque lié à la sécurité des avoirs
Notation actuelle : A+
Impact de l’actualité : Positif
L’implémentation d’un rapprochement obligatoire est une étape positive qui améliorera la sécurité des avoirs des
investisseurs. Bien que les rapprochements mensuels soient au deçà des meilleures pratiques de marché, ils constituent
un pas dans la bonne direction. Par conséquent, l’impact sur le risque lié à sécurité des avoirs est positif.
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
5
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 13 janvier 2016
« Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois de janvier 2016 »
Le Trésor annonce que compte tenu des conditions exorbitantes de l’adjudication des BTA du 5 janvier 2016, ladite
adjudication a été déclarée infructueuse
Avis aux Participants N° 14/2016
« Mise en paiement de la 7ème échéance de l’emprunt obligataire CIL SUB 2008 »
Dénomination de l’Emprunt
CIL SUB 2008 TF
CIL SUB 2008 TV
Code ISIN
TN0004201133
TN0004201141
Montant unitaire brut
25,800 DT
24,967 DT
CIL informe que la mise en paiement de la septième échéance de l’emprunt obligataire « CIL SUB 2008 » aura lieu le
vendredi 15 janvier 2016
Avis aux Participants N° 15/2016
«Mise en paiement de la 3ème échéance de l’emprunt obligataire Tunisie Leasing 2012-2»
Dénomination de l’Emprunt
Tunisie Leasing 2012-2 CA TF
Tunisie Leasing 2012-2 CA TV
Tunisie Leasing 2012-2 CB TF
Code ISIN
TN0002101632
TN0002101640
TN0002101657
Montant unitaire brut
23,780 DT
23,875 DT
26,400 DT
Tunisie Leasing informe que la mise en paiement de la 3ème échéance de l’emprunt obligataire « Tunisie Leasing
2012-2 » aura lieu le vendredi 15 janvier 2016
«Mise en paiement de la
Avis aux Participants N° 16/2016
échéance de l’emprunt obligataire Tunisie Factoring 2014-1»
1ère
Dénomination de l’Emprunt
Tunisie Factoring 2014-1 TF
Tunisie Factoring 2014-1 TV
Code ISIN
TN0006760029
TN0006760037
Montant unitaire brut
27,600 DT
27,209 DT
Tunisie Factoring informe que la mise en paiement de la 1ère échéance de l’emprunt obligataire « Tunisie Factoring
2014-1 » aura lieu le vendredi 15 janvier 2016
Avis aux Participants N° 12/2016
« Paiement des intérêts de la ligne BTA 5,75% janvier 2021»
Dénomination de l’Emprunt
TN0008000341
Code ISIN
BTA 5,3% janvier 2018
Montant unitaire brut
53,000 DT
Le Ministère des Finances (Direction Générale de la Gestion de la Dette et de la Coopération Financière) informe que
le paiement des intérêts de la ligne « BTA 5,3% janvier 2018 » aura lieu le vendredi 15 janvier 2016.
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
6
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 13 janvier 2016
Avis aux Participants N° 3/2016
« Procédure de rapprochement »
En prévision de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement du CMF relatif au Dépositaire Central des Titres, une
procédure de rapprochement à trois niveaux sera mise en place :
1. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing,
2. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAM et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing,
3. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres des IAM.
Tunisie Clearing compte lancer le 1er niveau de rapprochement entre les avoirs enregistrés dans les livres des
IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing, mensuellement au départ, et ce selon la procédure
suivante :
a. Mensuellement, et à partir du mois de janvier 2016, les IAA sont tenus de transmettre à Tunisie Clearing, via
l’Espace Membres, un fichier des soldes titres enregistrés dans leurs livres arrêtés au dernier jour comptable du
mois (Date comptable du 29 janvier pour le premier rapprochement) ;
b. La structure du fichier (il s’agit de la même structure utilisée pour les opérations de rapprochement précédentes)
et les modalités pratiques sont annexées au présent avis ;
c. Lors de l’envoi du fichier via l’Espace Membres, une comparaison des avoirs déclarés par les IAA avec les avoirs
enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing est effectuée automatiquement;
d. S’il y’a une discordance, un fichier des écarts est généré par Tunisie Clearing dont une copie est transmise à
l’IAA concerné ;
e. Dès constatation des écarts, Tunisie Clearing informe le CMF des écarts constatés.
f. Au plus tard 3 jours de la date de l’opération de rapprochement, les IAA concernés sont tenus de présenter à
Tunisie Clearing et au CMF les justifications nécessaires ainsi que les moyens de régularisation;
g. Passé ce délai, Tunisie Clearing informe le CMF de la non régularisation de la situation et demande le sort de ces
anomalies.
« Résultat de l’adjudication des BTC du 7 janvier 2016 »
Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des Bons du Trésor à court terme du 07/01/2016, un montant de 5 MD a
été retenu dans les conditions ci-après:
Code ISIN
Libellé de la valeur
Volume annoncé Montant retenu
TMP
TN0008003188 BTC 52 semaines 03/01/2017
10 MD
5 MD
4,620%
Date de règlement : 12 janvier 2016
Avis aux Participants N° 11/2016
«Mise en paiement de la 4ème échéance de l’emprunt obligataire Attijari Leasing 2011»
Dénomination de l’Emprunt
Attijari Leasing 2011 TF
Attijari Leasing 2011 TV
Code ISIN
TN0006610216
TN0006610224
Montant unitaire brut
22,400 DT
22,384 DT
Attijari Leasing informe que la mise en paiement de la 4 ème échéance de l’emprunt obligataire « Attijari Leasing 2011 »
aura lieu le mercredi 13 janvier 2016.
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Dépositaire Central Tunisien
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Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 13 janvier 2016
Avis aux Participants N° 12/2016
« Paiement des intérêts de la ligne BTA 5,75% janvier 2021»
Dénomination de l’Emprunt
TN0008000564
Code ISIN
BTA 5,75% janvier 2021
Montant unitaire brut
57,500 DT
Le Ministère des Finances (Direction Générale de la Gestion de la Dette et de la Coopération Financière) informe que
le paiement des intérêts de la ligne « BTA 5,75% janvier 2021» aura lieu le mercredi 13 janvier 2016.
Avis aux Participants N° 6/2016
«Admission aux opérations de Tunisie Clearing des titres participatifs « CHAHADET ZITOUNA
2015 » et démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des propriétaires»
Les titres participatifs « CHAHADET ZITOUNA 2015 » seront admis aux opérations de Tunisie Clearing le mercredi 13
janvier 2016.
Libellé
Code ISIN
CHAHADET ZITOUNA 2015
TN0007710015
Démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des propriétaires :
Date de démarrage de l’opération : Vendredi 15 janvier 2016
Date comptable d’arrêté des soldes : Mercredi 13 janvier 2016
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