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Bulletin quotidien de la STICODEVAM

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Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
17/10/2014
Jeudi 21 janvier
2016
Chiffres clés de l’année 2015
Structure
Conservation:
2014
(En Mds DT)
2015
(En Mds DT)
Variation
Encours conservé
par Tunisie Clearing
Actions des sociétés cotées
28,9
30,3
+5%
17,3 (60%)
17,8 (59%)
+3%
Valeurs du Trésor
9,4 (33%)
10,2 (34%)
+8%
Emprunts obligataires
2,1(7%)
2,3(7%)
+10%
Détenteurs des titres de créances:
Banques
Obligations Privées
Bons du Trésor
Nombre
Nombre
Encours
Encours
d’obligataires
d’obligataires
6%
12%
3%
69%
Emprunt National
Nombre
Encours
d’obligataires
16
48%
OPCVM
22%
54%
10%
18%
37
8%
Assurance
6%
21%
3%
10%
22
12%
Personnes Morales
18%
9%
7%
2%
960
25%
Personnes Physiques
48%
4%
77%
1%
27 181
7%
Total
350
2283 MD
730
9279 MD
28 216
959 MD
Levées de fonds sur le marché obligataire:
Émissions
(En MDT)
Remboursements
(En MDT)
Levées nettes
(En MDT)
Obligations privées
652,4
547,4
105
Valeurs du Trésor
2 343,4
2 067,1
276,3
Total 2015
2 995,8
2 614,5
381,3
Total 2014
3 602,0
2 639,1
962,9
Marché secondaire des Valeurs du Trésor:
Marché
Transactions Boursières
Marché de gré à gré (Interparticipants)
Opérations sans mouvement de fonds
(Intra-participants)
Total
www.tunisieclearing.com
3 934
2014
Volume
(en MDT)
113,9
7,1%
1 525
2015
Volume
(en MDT)
92,2
261
829,6
51,5%
282
537,8
42,2%
980
668,7
41,5%
1 299
644,6
50,6%
5 175
1 612,2
100%
3 106
1 274,6
100%
Nombre
Structure Nombre
Structure
7,2%
Dépositaire Central Tunisien
1
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
17/10/2014
Jeudi 21 janvier
2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré)
journée du 21/01/2016
Opérations Intra
Prix %
Code ISIN
Libellé
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
Montant
(mD)
plus bas
plus haut
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
PMP
TN0008000234
BTA 6.75% 07 2017
1
848
900,8
102,620
102,620
102,620
4,840
4,847
TN0008003071
BTC 52 SEM 16/2/16
1
85
84,7
99,625
99,625
99,625
5,020
4,365
TN0008000341
BTA 5,3% Janv 2018
1
48
48,3
100,548
100,548
100,548
5,004
5,004
TOTAL
1033,8
Opérations Inter
Code ISIN
-
Libellé
-
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
-
TOTAL
www.tunisieclearing.com
Prix %
Montant
(mD)
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
plus bas
-
plus haut
-
-
PMP
-
-
-
-
Dépositaire Central Tunisien
2
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Bulletin Quotidien
Vendredi
17/10/2014
Jeudi 21 janvier 2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 21/01/2016
Code ISIN
Libellé
TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16
Nombre
d’opérations
2015 2016
14
Nombre
de titres
116
4
TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016
169
TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16
15
2 199301
2059
1
TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16
29
1
TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16
8
TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16
19
TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16
28
3
8065
TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16
21
5
4615
3
41166
2015
2016
2146,8
0,0
325 40 015,20 323,3
484 203 333,40 505,0
15
11
TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016
45
5
TMP*
Date
dernière
opération
99,418
4,300%
09/12/2015
99,625
5,020%
21/01/2016
100,087
4,436%
19/01/2016
Réf prix
courbe des
taux CMF (%)
Réf courbe
des taux
CMF (%)
4,343
4,365
100,102
4,389
25
1 975,50
24,8
99,112
4,300%
04/01/2016
4,393
136
9 119,90
134,1
98,584
5,020%
04/01/2016
4,421
5242
5076,2
0,0
97,632
4,500%
04/12/2015
4,485
2263
2180,7
0,0
97,159
4,700%
02/12/2015
4,513
315
7 731,00
304,4
96,631
5,020%
04/01/2016
4,569
234
4 420,90
226,8
96,988
4,300%
19/01/2016
4,597
0,0
15206 2430 14 486,70 2329,6
5972 5605 6 132,90 5651,7
95,500
6,332%
28/12/2015
96,049
5,020%
19/01/2016
100,380
4,800%
19/01/2016
9564
1600
TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16
PMP*
2015 2016
2202
TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16
TN0008000218 BTZc OCT 2016
Montant
(mDT)
1 462,30
96,796
4,605
4,633
100,487
4,667
TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/2017
4,689
TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017
61
8
TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018
44
2
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018
150
8
78440 4289 81 742,00 4499,9
60046 289 60 671,60 298,4
67923 809 68 676,30 811,7
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019
43
3
51348
TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020
81
3
TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020
39
102,620
4,840%
21/01/2016
102,601
4,847
100,548
5,004%
21/01/2016
100,544
5,004
98,273
6,191%
18/01/2016
100,642
5,230
86,195
5,279
97,950
5,500%
06/01/2016
100,391
5,355
99,000
5,779%
18/01/2016
99,503
5,638
96,420
6,386%
07/01/2016
98,586
5,843
99,000
5,987%
20/01/2016
99,286
5,919
102,520
6,395%
06/01/2016
102,891
6,321
TN0008000242 BTZC 10 Décembre 2018
402 51 170,90 412,0
74506 1103 74 219,80 1125,5
76466 4404
75172,4 4300,8
1
10 107850 14047 108 152,60 13829,1
1 71608 3600 74 532,60 3856,1
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021
132
TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022
29
TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022
32
45740
44505,8
0,0
97,075
6,535%
21/12/2015
95,782
6,399
TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023
18
19697
19255,2
930,3
96,950
6,508%
20/01/2016
96,623
6,604
TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024
61
44050
43 634,40
0,0
96,570
6,543%
29/12/2015
96,071
6,630
TN0008000580 BTA 6,3% OCTOBRE 2026
17
24900
23 923,70
0,0
97,070
6,300%
29/12/2015
97,007
6,694
5
945
Lignes remboursées
TN0008003055 BTC 52 SEM 221215
18
2957
2858,4
-
-
-
TN0008003048 BTC 52 SEM24/11/15
TN0008000309 BTA 5% Oct 2015
11
67
6 124
83630
5 943,2
84 987,5
-
-
-
-
-
-
TN0008003030 BTC 52 SEM27/10/15
199
28531
27 779,0
-
-
-
TN0008003022 BTC 52 SEM 29/9/15
16
19586
19 157,4
-
-
-
TN0008003006 BTC 52 SEM 1/09/15
65
9858
9 646,2
-
-
-
TN0008002941 BTC 52SEM24/2/2015
8
1037
1 030,7
-
-
-
TN0008002974 BTC 52 SEM 21/4/15
4
225
223,3
-
-
-
TN0008002958 BTC 52 SEM 24/3/15
4
40
39,8
-
-
-
TOTAL
1 581
73 1171817 39442 1175404,8 39563,5
* Concerne la dernière transaction pour une journée donnée
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
3
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
17/10/2014
Jeudi 21 janvier
2016
Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Code ISIN
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000291
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
Nombre de
titres
250
500
2 054
450
397
991
1500
985
Valeur
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 5,6% 08/2022
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
Date
Durée
Taux de la PL
03/08/2015
03/08/2015
03/09/2015
10/09/2015
10/12/2015
21/12/2015
19/01/2016
19/01/2016
182 jours
182 jours
341 jours
180 jours
90 jours
91 jours
20 jours
31 jours
5,400%
5,400%
5,750%
5,700%
4,750%
4,750%
4,600%
4,230%
Données de référence sur les opérations de Pension Livrée
(Situation arrêtée au 21/01/2016)
Durée
De 1 à 7 jours
De 8 jours à 90 jours
Au-delà de 90 jours
Total
Nombre
d’opérations
60
137
11
208
Volume en DT
144 699 189,672
172 052 907,035
8 223 484,526
324 975 581,233
Taux moyen
pondéré
0,000
5,011%
1 904 246,904
4,775%
4 195 802,526
4,666%
6 100 049,430
4,903%
En cours en DT
Taux plus
haut
5,200%
5,200%
6,020%
6,020%
Taux plus bas
4,640%
4,150%
4,750%
4,150%
« Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée »
Banques habilitées à exercer
l’activité de pension livrée
‐ ATB
‐ BNA
‐ ATTIJARI BANK
‐ BT
‐ AMEN BANK
‐ BIAT
‐ STB
‐ UBCI
‐ UIB
‐ STUSID Bank
‐ BTE
‐ QNB
‐ BTK
‐ BH
Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée
Valeurs négociables
Autres valeurs
‐
‐
‐
‐
‐
BTA
BTZc
BTCT
Emprunt national (EN)
Emprunts obligataires
déposés chez Tunisie
clearing
‐ Parts
des
OPCVM
obligataires
déposés
chez Tunisie clearing
Date de mise à jour: 15 septembre 2015
www.tunisieclearing.com
Effets de commerce à
condition que les deux
parties soient
obligatoirement
des banques.
Source :Banque Centrale de Tunisie
Dépositaire Central Tunisien
4
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Jeudi 21 janvier 2016
« Thomas Murray Market Flash »
Tunisie Clearing a annoncé la mise en place d’un rapprochement obligatoire et mensuel entre ses livres et ceux des
participants de marché. Cette exigence est entrée en vigueur le 1 er Janvier 2016.
Impact sur le risque du CSD :
Notation du CSD : AImpact de l’actualité : Positif
Risque affecté : Risque lié à la sécurité des avoirs
Notation actuelle : A+
Impact de l’actualité : Positif
L’implémentation d’un rapprochement obligatoire est une étape positive qui améliorera la sécurité des avoirs des
investisseurs. Bien que les rapprochements mensuels soient au deçà des meilleures pratiques de marché, ils constituent
un pas dans la bonne direction. Par conséquent, l’impact sur le risque lié à sécurité des avoirs est positif.
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
5
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Jeudi 21 janvier 2016
Avis aux Participants N° 24/2016
« Mise en paiement de la
échéance de l’emprunt obligataire STB Subordonné 2011 »
4ème
Dénomination de l’Emprunt
STB SUB 2011 CA
STB SUB 2011 CB
Code ISIN
TN0002601052
TN0002601060
Montant unitaire brut
17,775 DT
14,206 DT
La STB informe que la mise en paiement de la 4ème échéance de l’emprunt obligataire « STB Subordonné 2011 »
aura lieu le mercredi 27 janvier 2016
Avis aux Participants N° 23/2016
«Admission aux opérations de Tunisie Clearing de l’emprunt obligataire Tunisie Leasing 2015-2 et
démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des obligataires»
L’emprunt obligataire « Tunisie Clearing 2015-2 » seront admis aux opérations de Tunisie Clearing le jeudi 28 janvier
2016.
Dénomination de l’emprunt
Tunisie Leasing 2015-2 CA TF
Tunisie Leasing 2015-2 CB TF
Libellé
TL A 0321 7,5% AP5
TL B0323 7,75%P7-2
Code ISIN
TN0002101889
TN0002101897
Démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des obligataires :
Date de démarrage de l’opération : Vendredi 29 janvier 2016
Date comptable d’arrêté des soldes : Jeudi 28 janvier 2016
Avis aux Participants N° 25/2016
« Remboursement de la ligne BTC 52 semaines 26/01/2016 »
Dénomination de l’Emprunt
TN0008003063
Code ISIN
BTC 52 semaines 26/01/2016
Montant unitaire brut
1 000,000 DT
Le Ministère des Finances (Direction Générale de la Gestion de la Dette et de la Coopération Financière) informe que
le remboursement de la ligne « BTC 52 semaines 26/01/2016 » aura lieu le mardi 26 janvier 2016
Avis aux Participants N° 25/2016
«Radiation des valeurs mobilières de la société Palm Beach du système Règlement et de Livraison
des titres de Tunisie Clearing en date comptable du lundi 25 janvier 2016»
Codes ISIN :
Palm Beach AA: TN0002900306
Palm Beach DA: TN0002900355
Palm Beach ADP: TN0002900363
Concerne : Les intermédiaires agréés administrateurs (IAA) et l’émetteur de la valeur.
Vu que les valeurs mobilières émises par la société Palm Beach ne sont pas négociées sur le système de cotation
électronique de la BVMT et qu'aucun mouvement titres y afférent n’a été enregistré par Tunisie clearing, depuis
l’année 2012 pour les actions anciennes et 2010 pour les ADP et les droits, elles seront radiées du système de
Règlement et de Livraison des titres de Tunisie Clearing à compter de la date comptable du lundi 25 janvier 2016.
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
6
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Jeudi 21 janvier 2016
Avis aux Participants N° 20/2016
« Adjudication des BTC du 21 janvier 2016 »
Le Trésor annonce l’ouverture d’une adjudication des Bons du Trésor à court terme, dans les conditions ci-après:
Code ISIN
TN0008003196
Libellé de la valeur
BTC 52 semaines 07/02/2017
Volume annoncé
10 MD
Date de règlement : 26 janvier 2016
« Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois de janvier 2016 »
Le Trésor annonce que compte tenu des conditions exorbitantes de l’adjudication des BTA du 5 janvier 2016, ladite
adjudication a été déclarée infructueuse
Avis aux Participants N° 3/2016
« Procédure de rapprochement »
En prévision de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement du CMF relatif au Dépositaire Central des Titres, une
procédure de rapprochement à trois niveaux sera mise en place :
1. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing,
2. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAM et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing,
3. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres des IAM.
Tunisie Clearing compte lancer le 1er niveau de rapprochement entre les avoirs enregistrés dans les livres des
IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing, mensuellement au départ, et ce selon la procédure
suivante :
a. Mensuellement, et à partir du mois de janvier 2016, les IAA sont tenus de transmettre à Tunisie Clearing, via
l’Espace Membres, un fichier des soldes titres enregistrés dans leurs livres arrêtés au dernier jour comptable du
mois (Date comptable du 29 janvier pour le premier rapprochement) ;
b. La structure du fichier (il s’agit de la même structure utilisée pour les opérations de rapprochement précédentes)
et les modalités pratiques sont annexées au présent avis ;
c. Lors de l’envoi du fichier via l’Espace Membres, une comparaison des avoirs déclarés par les IAA avec les avoirs
enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing est effectuée automatiquement;
d. S’il y’a une discordance, un fichier des écarts est généré par Tunisie Clearing dont une copie est transmise à
l’IAA concerné ;
e. Dès constatation des écarts, Tunisie Clearing informe le CMF des écarts constatés.
f. Au plus tard 3 jours de la date de l’opération de rapprochement, les IAA concernés sont tenus de présenter à
Tunisie Clearing et au CMF les justifications nécessaires ainsi que les moyens de régularisation;
g. Passé ce délai, Tunisie Clearing informe le CMF de la non régularisation de la situation et demande le sort de ces
anomalies.
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
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