close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Cahier - Banque de France

IntégréTéléchargement
GESTION GLOBALE DES
GARANTIES
Cahier des charges Contreparties
Partie 2
Format des échanges
avec la Banque de
France-Adaptations T2S
Mars 2016
Table des matières
1.
APPORT DE COLLATÉRAL DANS LE POOL
4
2.
CONFIRMATION DE DÉNOUEMENT D’UN APPORT DE COLLATÉRAL
10
3.
RESTITUTION DE COLLATÉRAL DU POOL
14
4.
CONFIRMATION DE DÉNOUEMENT D’UNE RESTITUTION DE COLLATÉRAL 22
5.
CAS D’UNE NEUTRALISATION
25
6.
MODIFICATION DU MONTANT DE CRÉDIT RÉSERVÉ
26
7.
MESSAGE DE REJET D’UNE INSTRUCTION D’APPORT OU DE RESTITUTION
28
1.
Format du message
28
2.
Tableau des motifs de rejet
29
8.
RELEVÉ DE PORTEFEUILLE
27
5
1
0
1
4
1
9
2
2
2
4
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
2
Ce document a pour objectif de préciser comment, avec le passage à T2S, devront être formatés :
-
-
les messages Swift de Règlement Livraison entre les clients 3G et la Banque de France
(MT540/544 et MT542/546), pour les apports et restitutions en Euroclear France de collatéral dans
les pools 3G BDF, BDF en tant que HCB.
les messages Swift de règlement livraison entre les clients 3G et la BDF pour les apports et
restitutions de titres dans le cadre su CCBM, BDF en tant que HCB.
-les autres messages, concernant les relevés de portefeuille et crédit réservé pour lesquels il n’y a
aucune modification dans le cadre T2S
Il pointe sur les modifications apportées à ces messages par rapport aux messages actuellement utilisés,
à la réserve près, des modifications ultérieures qu’Euroclear France pourraient demander à la
communauté bancaire française.
Remarque : les messages décrits ci-dessous s’appliquent pour tous les titres négociables (titres régléslivrés en Euroclear France et titres CCBM) ainsi que pour les créances privées étrangères
transférées via le CCBM. La procédure de cession des créances privées domestiques reste inchangée
(utilisation du système TRICP).
En sus des messages décrits ci-dessous, la Banque de France émet également des messages MT564 et
MT566 pour l’annonce et la confirmation des OST. Ces messages ne présentant pas de particularités
liées au pool de collatéral ne sont pas détaillés dans ce document.
Ce document ne reprend pas les modifications des instructions T2S lorsqu’il existe des particularités au
niveau des Banques centrales étrangères et leur CSD pour les données référentielles.
Ces aspects-là seront traités dans une version ultérieure mise à disposition début Avril 2016.
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
3
BANQUE DE FRANCE
1.
Mars 2016
Apport de collatéral dans le pool
Apport Euroclear France
Participant direct (DCP)
1’-sese.023
Contrepartie
4’-sese.025
8-MT544
1-MT540
2 -MT540
Banque de
France 3G
3-sese.023
Euroclear
France
5-MT544
4-sese.025
7-CLC *3
6-DLC *2
Target2
ENL*1
*1Extension du membership
si le titre est déposé en ENL.
*2 DLC : Demande de la ligne de crédit
*3 CLC : Confirmation de la ligne de crédit
T2S
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
Participant indirect (ICP)
1’- MT542
Contrepartie
5’- MT546
8-MT544
1-MT540
3-sese.023
2 -MT540
Banque de
France 3G
3’-sese.023
Euroclear
France
T2S
5-MT544
4-sese.025
7-CLC *3
6-DLC *2
4’-sese.025
Target2
ENL*1
*1Extension du membership
si le titre est déposé en ENL.
*2 DLC : Demande de la ligne de crédit
*3 CLC : Confirmation de la ligne de crédit
5
Apport CCBM en HCB
Participant direct (DCP)
1’-sese.023
Contrepartie
5’-sese.025
5’-sese.025
9-MT544
1-MT540
CSD LOCAL
4-sese.023
3-MT540
6-MT544
2-MT540
BCN
Correspondante
Banque de
France 3G
6’-MT544
8-CLC *2
7-DLC *1
Target2
*1 DCL : Demande de la ligne de crédit
*2 CLC : Confirmation de la ligne de crédit
T2S
Pour un participant indirect (ICP)
1’- MT542
Contrepartie
5’’- MT546
9-MT544
Correspondant
1-MT540
5’-MT546
2’-MT542
3’-sese.023
3-sese.023
CSD LOCAL
4’-sese.025
4’-sese.025
2- MT540
2’’- MT540
Banque de
France 3G
6- MT544
8-CLC *2
7-DLC *1
Target2
*1 DCL : Demande de la ligne de crédit
*2 CLC : Confirmation de la ligne de crédit
5-MT544
BCN
Correspondante
T2S
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
- MESSAGE SWIFT MT540 POOLRemarque : le statut des champs est indiqué à “M” (mandatory) quand il est obligatoire et “O” (optionnel).
Status
Field
Qualifier
Generic field
name
Detailed field name
Content/Options
Start of block
Sender’s reference
GENL
:4 ! c//16x
SEME//
4!c[/4 !c]
« NEWM »
« CANC »
Comments
Mandatory Sequence A - General information
M
M
16R
20C
M
23G
M
98a
SEME
Reference
Function of the message
PREP
A l’initiative de l’émetteur du message
Date/Time
Preparation date/time
4 !c//8 !n Option A
« PREP »//yyyymmdd
Reference
Start of block
Common reference
LINK
:4 !c//16x
« COMM »//16x
End of block
LINK
Start of block
Related reference
LINK
:4 !c//16x
« PREV»//TRN
End of block
LINK
End of block
GENL
« NEWM » pour un nouveau message
« CANC » pour annuler un message envoyé
précédemment
Date de préparation du message
Optional Repetitive Subsequence A1 - Linkages
O
O
16R
20C
O
16S
4 !c
COMM//16x Common Trade Reference : Critère
de matching optionnel
Optional Repetitive Subsequence A1 - Linkages
O
O
16R
20C
O
16S
4 !c
Reference
« PREV » + TRN du message annulé pour les
messages d’annulation
End of Sequence A - General information
M
16S
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
6
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
Mandatory Sequence B - Trade details
M
M
16R
98a
4 !c
Date/time
Start of block
Option A
M
98a
4 !c
Date/time
Option A
M
35B
O
22F
Identification
of
financial instrument
4 !c
Indicator
TRADDET
:4 !c//8 !n
« SETT »//yyyymmdd
4 !c//8 !n
« TRAD »//yyyymmdd
the [[ISIN !e12 !c]
[4*35x]
Trade Transaction Condition 4 !c/4 !c
« TTCO »/4 !c
Indicator
Date de livraison = date de valeur de l’opération
Date de négociation = date d’initialisation de
l’opération. Cette date doit être identique à celle
qui a été transmise à votre correspondant livreur
des titres
Pour un
dénouement en Euroclear France,
toujours instruire avec Date de négociation =
Date de livraison
Code ISIN du titre + (optionnel) libellé de la
valeur
Ou LOAN suivi du numéro identifiant de la
créance privée fournie au préalable par la banque
centrale correspondante + DEBT suivi du n°
identifiant du débiteur pour les créances privées
étrangères
TTCO//CCPN ou XCPN : critère de matching
additionnel
Mandatory Subsequence B1 - Financial Instrument attributes
M
M
16R
11A
M
16S
DENO
Currency
Start of block
Currency of denomination
End of block
FIA
:4 !c//3 !a
« DENO »//ISO
FIA
End of block
TRADDET
Code ISO de la devise
End of sequence B - Trade details
M
16S
Mandatory sequence C - Financial instrument account
M
M
16R
36B
SETT
Start of block
FIAC
of
financial 4 !c//4 !c/15d
Quantity of financial Quantity
instrument to be settled
instrument
« SETT »//
type/quantity
M
97a
4 !c
Account
M
16S
Gestion globale des garanties
Option A
End of block
Cahier des charges contreparties – partie 2
Le type est UNIT si la quantité est exprimée en
nombre de titres ou FAMT si elle est exprimée
en capital (FAMT pour les créances privées
étrangères)
A servir avec le
n° du compte d’instruments
financiers gagé
:4 !c//35 x
« SAFE »
FIAC
7
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
r
Mandatory sequence E – Settlement details
M
M
16R
22F
4 !c
Indicator
Start of block
Option A
M
22F
4 !c
Indicator
Option A
O
22F
4 !c
Indicator
SETDET
4 !c//4 !c ;
« SETR »// COLI »
4 !c//4 !c ;
« STCO »// «NPAR»
4 !c//4 !c ;
« STCO »// «NOMC»
Remise de collatéral
Dénouement partiel non autorisé pour la politique
monétaire.Indiquer la mention NPAR
STCO//NOMC : critère de matching additionnel
Repetitive mandatory subsequence E1 – Settlement parties
M
M
16R
95a
M
16S
M
M
16R
95a
4 !c
Party
Start of block
Option P
End of block
4 !c
SAFE
Party
“SELL” + Code BIC de la contrepartie française
initiatrice de l’opération
L’utilisation
de l’une ou l’autre option est
fonction du pays correspondant pour les titres
étrangers
OPTION P : code BIC du correspondant1
OPTION R : donnée propre à chaque système de
Option R
règlement/livraison
4 !c/8c/34x
Pour Euroclear France :
DEAG//issuer
:95R::
DEAG/EGSP/code participant
code/proprietary code
EOF sur 12 caractères (ex :
000000000999
pour
le
code
participant EOF 999).
N.B : l’ancien « Qualifier » SICV
n’est plus autorisé et sera remplacé
par EGSP.
4!c//35x
"SAFE" + Nature de compte + Sous-compte
SAFE//NDC/sscpte/ICP +ICPG
G
ex:SAFE//000/L10/0
ex : SAFE//000/LM0123456789/0
97A
M
16S
End of block
SETPRTY
O
16R
Start of block
SETPRTY
O
95a
Option R
Option R
4 !c/8c/34x
DECU//issuer
code/proprietary code
Party
Safekeeping Account
SETPRTY
Option P
4 !c//4 !a2 !a2 !a[3 !c]
DEAG//BIC of the
delivery agent
O
4 !c
Account
Start of block
Option P ou R
SETPRTY
Option P
4 !c//4 !a2 !a2 !a[3 !c]
SELL//BIC code of
initiating counterparty
SETPRTY
A servir uniquement dans le cas de la Grèce
quand Euroclear Bank ou Clearstream sont
concernés
BANQUE DE FRANCE
M
16S
M
M
16R
95a
M
M
Mars 2016
r
End of block
SETPRTY
Start of block
Option P
SETPRTY
Option P
“PSET”
+ code
BIC du système de
4 !c//4 !a2 !a2 !a[3 !c]
règlement/livraison où les titres seront livrés
PSET//BIC code of place (celui de la banque centrale correspondante pour
of settlement
les créances privées étrangères et d’Euroclear
France pour les titres français : SICVFRPPXXX)
N.B : Euroclear France attend un BIC 11
uniquement (rejet des instructions avec BIC sur 8
caractères)
16S
End of block
SETPRTY
16S
End of block
SETDET
4 !c
Party
sauf pour la Banque d’Italie quand les titres sont livrés via Euroclear Bank ou Clearstream
1
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
9
BANQUE DE FRANCE
2.
Mars 2016
r
Confirmation de dénouement d’un apport de collatéral
- MESSAGE MT544 POOL -
Remarque : le statut des champ est indiqué à “M”(mandatory) quand il est obligatoire et “O” (optionnel).
Status
Field
Qualifier
Generic
name
field Detailed field name Content/Options
Comments
Mandatory Sequence A - General information
M
M
16R
20C
M
23G
SEME
Reference
Start of block
Sender’s reference
GENL
:4 ! c//16x
SEME// structured TRN
Function of the message
4!c[/4 !c]
« NEWM»
Start of block
Related reference
« RELA » + TRN du message d’origine (MT540
de livraison)
End of block
LINK
4 !c//16x
« RELA»//
LINK
Start of block
Market Infrastructure
Reference
LINK
4 !c//16x
« MITI»//
« MITI » + référence T2S
End of block
LINK
Structure du TRN :
AAAAABBBBBBCCC avec
AAAAA = 30001 = CIB BDF
BBBBBB = date sur 6 num (AAMMJJ)
CCC
= compteur réinitialisé tous les jours
Sera toujours servi à “NEWM”
Mandatory Subsequence A1 - Linkages
M
M
16R
20C
M
16S
4 !c
Reference
Mandatory Subsequence A1 - Linkages
M
M
16R
20C
M
16S
Gestion globale des garanties
4 !c
Reference
Cahier des charges contreparties – partie 2
12
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
r
Optional Repetitive Subsequence A1 – Linkages
O
O
16R
20C
O
16S
4 !c
Reference
Start of block
Common reference
LINK
:4 !c//16x
« COMM »//16x
End of block
LINK
COMM//16x Common Trade Reference : Critère
de matching optionnel
End of Sequence A - General information
M
16S
End of block
GENL
Mandatory Sequence B - Trade details
M
M
16R
98a
4 !c
Date/time
Start of block
Option A
M
98a
4 !c
Date/time
Option A
M
90a
4 !c
Deal price
Option A
Identification
of
financial instrument
35B
M
O
22F
4 !c
Indicator
TRADDET
:4 !c//8 !n
« ESET »//yyyymmdd
4 !c//8 !n
« TRAD »//yyyymmdd
:4!c//4!c/15d
« DEAL »// « PRCT »/
haircut
the [ISIN !e12 !c]
[4*35x]
Trade Transaction Condition 4 !c/4 !c
« TTCO »/4 !c
Indicator
Date de livraison effective
Date de négociation
Décote applicable au titre (ou à la créance privée)
« ISIN » + code ISIN du titre
Ou « LOAN » suivi du numéro identifiant de la
créance
TTCO//CCPN ou XCPN : critère de matching
additionnel
Mandatory Subsequence B1 – Financial Instruments attributes
M
M
16R
11A
DENO
Currency
M
98A
4 !c
Date
O
92A
CUFC
Rate
Gestion globale des garanties
Start of block
Currency of denomination
Current pool factor
Cahier des charges contreparties – partie 2
FIA
:4 !c//3 !a
« DENO »// ISO
4 !c//8 !n
« COUP »//yyyymmdd
« MATU »//yyyymmdd
:4 !c//[N]15d ; « CUFC »
current pool factor
Code ISO de la devise
Date du prochain coupon (sauf dans le cas d’une
créance privée étrangère)
Date d’échéance du titre (ou de remboursement
final de la créance)
Pool factor en vigueur pour les asset back
securities (ABS) ou FCC
12
BANQUE DE FRANCE
O
90a
4 !c
Flag
Option A
Option B
M
16R
End of block
4 !c//4 !c/15d
« MRKT»// »PRCT»/
4 !c//4 !c/3a15d
« MRKT»// »ACTU»/
Mars 2016
Dans
r le cas où le prix est exprimé en pourcentage
(pour les créances privées, toujours égal à 100)
Dans le cas où le prix est exprimé en nombre de
titres (précisant le code ISO de la devise)
FIA
End of sequence B - Trade details
M
16S
End of block
TRADDET
Mandatory sequence C - Financial instrument account
M
M
16R
36B
4 !c
M
97a
4 !c
M
16S
Start of block
FIAC
Le type est UNIT si la quantité est exprimée en
of
financial 4 !c//4 !c/15d
Quantity of financial Quantity
« ESTT »// type/quantity nombre de titres ou FAMT si elle est exprimée
instrument to be settled
instrument
en capital (FAMT pour les créances privées)
Account
Option A
:4 !c//35 x
N° du compte d’instruments financiers gagé
« SAFE »//
End of block
FIAC
Mandatory sequence E – Settlement details
M
M
16R
22F
4 !c
Indicator
Start of block
Option A
M
22F
4 !c
Indicator
Option A
O
22F
4 !c
Indicator
SETDET
4 !c//4 !c ;
« SETR »// COLI
4 !c//4 !c ;
« STCO »// «NPAR»
4 !c//4 !c ;
« STCO »// «NOMC»
Collatéral In
Dénouement partiel non autorisé pour la politique
monétaire.Mention NPAR
STCO//NOMC : critère de matching additionnel
Repetitive mandatory subsequence E1 – Settlement parties
M
M
16R
95a
M
16S
End of block
SETPRTY
Option P
4 !c//4 !a2 !a2 !a[3 !c]
SELL//BIC code of
initiating counterparty
SETPRTY
M
16R
Start of block
SETPRTY
Gestion globale des garanties
4 !c
Party
Start of block
Option P
Cahier des charges contreparties – partie 2
« SELL » + Code BIC de la
contrepartie française initiatrice
de l’opération
12
BANQUE DE FRANCE
M
95a
Mars 2016
4 !c
Party
Option P ou R
Option P
4 !c//4 !a2 !a2 !a[3 !c]
DEAG//BIC of the
delivery agent
Option R
4 !c/8c/34x
DEAG/issuer
code/proprietary code
2
O
97A
M
16S
SAFE
Account
L’utilisation
de l’une ou l’autre option est
r
fonction du pays correspondant pour les titres
étrangers
OPTION P : code BIC du correspondant2
OPTION R : donnée propre à chaque système de
règlement/livraison
Pour Euroclear France :
:95R::DEAG/EGSP/n°compte sur 12
caractères (ex : 000000000999 pour
le code participant EOF 999)
Safekeeping Account
4!c//35x
"SAFE" + Nature de compte + Sous-compte
SAFE//NDC/sscpte/ICPG +ICPG
ex:SAFE//000/L10/0
ex : SAFE//000/LM0123456789/0
End of block
SETPRTY
sauf pour la Banque d’Italie quand les titres sont livrés via Euroclear Bank ou Clearstream
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
12
BANQUE DE FRANCE
M
M
16R
95a
M
16S
O
O
16R
95a
O
16S
Mars 2016
r
4 !c
Party
Start of block
Option P
End of block
4 !c
Party
Start of block
Option R
End of block
SETPRTY
Option P
“PSET”
+ code
BIC du système de
4 !c//4 !a2 !a2 !a[3 !c]
règlement/livraison où les titres ont été livrés
PSET//BIC code of place (celui de la banque centrale correspondante pour
of settlement
les créances privées étrangères et d’Euroclear
France pour les titres français : SICVFRPPXXX)
SETPRTY
SETPRTY
Option R
4 !c/8c/34x
DECU//issuer
code/proprietary code
SETPRTY
A servir uniquement dans le cas de la Grèce
quand Euroclear Bank ou Clearstream sont
concernés
Mandatory subsequence E3 – amounts
M
M
16R
19A
4 !c
Amount
O
19A
4 !c
Amount
O
92B
EXCH
Rate
M
16S
M
16S
Gestion globale des garanties
Start of block
End of block
End of block
Cahier des charges contreparties – partie 2
AMT
4 !c//3 !a15d
Montant total des intérêts dans la devise du
« ACRU »//currency
titre
code
plus
accrued (renseigné à 0 pour les créances privées)
interest amount
4 !c//3 !a15d
« RESU »//currency
code plus amount result
fro m ex ch an ge of
currency
4 !c//3 !a/3 !a/15d
« EXCH »//ISO code of
the first currency/ISO
code of the second
currency/exchange rate
AMT
Montant total des intérêts en euros si la devise du
titre n’est pas l’euro, après application du taux de
change
Devise du titre, devise euro et taux de change
utilisé.
Ces 2 champs optionnels (19A et 92B) doivent
obligatoirement être servis ensemble
SETDET
13
BANQUE DE FRANCE
3.
Mars 2016
r
Restitution de collatéral du pool
Participant direct (DCP) CCBM
1’- sese.023
Contrepartie
7’- sese.025
10-MT544
Correspondant
1-MT542
8’-MT544
5’-MT540
6-sese.023
T2S
CSD LOCAL
7-sese.025
4- MT540
5- MT542
Banque de
France 3G
9- MT546
3-CLC *2
8-MT546
BCN
Correspondante
2-DLC *1
Target2
*1 DCL : Demande de la ligne de crédit
*2 CLC : Confirmation de la ligne de crédit
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
14
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
r
Participant indirect (ICP) CCBM
1’- MT540
Contrepartie
9’- MT544
10-MT544
Correspondant
1-MT542
8’-MT544
5’-MT540
6’-sese.023
6-sese.023
CSD LOCAL
7’-sese.025
T2S
7-sese.025
4- MT540
Banque de
France 3G
9- MT546
3-CLC *2
5- MT542
8-MT546
BCN
Correspondante
2-DLC *1
Target2
*1 DLC : Demande de la ligne de crédit
*2 CLC : Confirmation de la ligne de crédit
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
15
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
r
Participant direct (DCP)
1’-sese.023
Contrepartie
6’-sese.025
8-MT546
1-MT542
4 -MT542
Banque de
France 3G
5-sese.023
Euroclear
France
T2S
7-MT546
6-sese.025
3-CLC *4
2-DLC *3
Target2
ENL*1
*1Extension du membership
si le titre est déposé en ENL.
*2 CD : Confirmation de dénouement
*3 DCL : Demande de la ligne de crédit
*4 CLC : Confirmation de la ligne de crédit
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
16
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
r
Participant indirect (ICP)
1’- MT540
Contrepartie
7’- MT546
8-MT546
1-MT542
5-sese.023
4 -MT542
Banque de
France 3G
5’-sese.023
Euroclear
France
T2S
7-MT546
6-sese.025
3-CLC *3
2-DLC *2
6’-sese.025
Target2
ENL*1
*1Extension du membership
si le titre est déposé en ENL.
*2 DCL : Demande de la ligne de crédit
*3CLC : Confirmation de la ligne de crédit
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
17
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
r
- MESSAGE SWIFT MT542 POOLRemarque : le statut des champs est indiqué à “M” (mandatory) quand il est obligatoire et “O” (optionnel).
Status
Field
Qualifier
Generic
name
field Detailed field name
Content/Options
Comments
Mandatory Sequence A - General information
M
M
16R
20C
M
23G
M
98a
SEME
Reference
Start of block
Sender’s reference
Function of the message
PREP
GENL
:4 ! c//16x
SEME//
4!c[/4 !c]
« NEWM »
« CANC »
Date/Time
Preparation date/time
4 !c//8 !n Option A
« PREP»//yyyymmdd
Reference
Start of block
Common reference
LINK
:4 !c//16x
« COMM »//16x
End of block
LINK
Start of block
Related reference
LINK
:4 !c//16x
« PREV»//TRN
End of block
LINK
A l’initiative de l’émetteur du message
« NEWM » pour un nouveau message
« CANC » pour annuler un message envoyé
précédemment
Date de préparation du message
Optional Repetitive Subsequence A1 - Linkages
O
O
16R
20C
O
16S
4 !c
COMM//16x Common Trade Reference : Critère
de matching optionnel
Optional Repetitive Subsequence A1 - Linkages
O
O
16R
20C
O
16S
4 !c
Reference
« PREV » + TRN du message annulé pour les
messages d’annulation
End of Sequence A - General information
M
16S
Gestion globale des garanties
End of block
GENL
Cahier des charges contreparties – partie 2
18
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
r
Mandatory Sequence B - Trade details
M
M
16R
98a
4 !c
Date/time
Start of block
Option A
M
98a
4 !c
Date/time
Option A
M
35B
O
22F
Indicator
Date de livraison = date de valeur de l’opération
Trade Transaction Condition 4 !c/4 !c
Indicator
« TTCO »/4 !c
Date de négociation = date d’initialisation de
l’opération. Cette date doit être identique à celle
qui a été transmise à votre correspondant
réceptionneur des titres
Pour un dénouement en Euroclear France,
toujours instruire avec Date de négociation =
Date de livraison
Code ISIN du titre + (optionnel) libellé de la
valeur
Ou LOAN suivi du numéro identifiant de la
créance privée fournie au préalable par la banque
centrale correspondante + DEBT suivi du n°
identifiant du débiteur pour les créances privées
étrangères
TTCO//CCPN ou XCPN : critère de matching
additionnel
Start of block
Currency of denomination
Code ISO de la devise
Identification
of
financial instrument
4 !c
TRADDET
:4 !c//8 !n
« SETT»//yyyymmdd
4 !c//8 !n
« TRAD»//yyyymmdd
the [[ISIN !e12 !c]
[4*35x]
Mandatory Subsequence B1 - Financial Instrument attributes
M
M
16R
11A
M
16S
DENO
Currency
End of block
FIA
:4 !c//3 !a
« DENO »//ISO
FIA
End of sequence B - Trade details
M
16S
End of block
TRADDET
Mandatory sequence C - Financial instrument account
M
M
16R
36B
SETT
Start of block
FIAC
of
financial 4 !c//4 !c/15d
Quantity of financial Quantity
instrument to be settled
instrument
« SETT »//
type/quantity
M
97a
4 !c
Account
MGestion globale
16S
des garanties
Option A
:4 !c//35 x
« SAFE »
Cahier des chargesEnd
contreparties
of block
– partie 2FIAC
Le type est UNIT si la quantité est exprimée en
nombre de titres ou FAMT si elle est exprimée
en capital (FAMT pour les créances privées
étrangères)
A servir avec le
financiers gagé
19
n° du compte d’instruments
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
Mandatory sequence E – Settlement details
M
M
O
16R
22F
4 !c
Indicator
Start of block
Option A
22F
4 !c
Indicator
Option A
22F
4 !c
Indicator
SETDET
4 !c//4 !c ;
« SETR//COLO »
4 !c//4 !c ;
« STCO »// «NPAR»
4 !c//4 !c ;
« STCO »// «NOMC»
Restitution de collatéral
Dénouement partiel non autorisé pour la politique
monétaire.Indiquer la mention NPAR
STCO//NOMC : critère de matching additionnel
Repetitive mandatory subsequence E1 – Settlement parties
M
M
16R
95a
M
16S
M
M
16R
95a
4 !c
4 !c
Party
Party
Start of block
Option P
SETPRTY
Option P
4 !c//4 !a2 !a2 !a[3 !c]
BUYR//BIC code of
initiating counterparty
End of block
SETPRTY
Start of block
Option P ou R
SETPRTY
Option P
4 !c//4 !a2 !a2 !a[3 !c]
REAG//BIC of the
delivery agent
Option R
4 !c/8c/34x
REAG//issuer
code/proprietary code
3
O
97A
M
M1
M
16S
16R
95a
SAFE
4 !c
“BUYR” + Code BIC de la contrepartie française
initiatrice de l’opération
L’utilisation
de l’une ou l’autre option est
fonction du pays correspondant pour les titres
étrangers
OPTION P : code BIC du correspondant3
OPTION R : donnée propre à chaque système de
règlement/livraison
Pour Euroclear France:
:95R::REAG/EGSP/Code participant EOF sur 12
caractères (ex : 000000000999 pour code 0999).
L’Ancien « qualifier » SICV n’est plus autorisé
Account
Safekeeping Account
4!c//35x
"SAFE" + Nature de compte + Sous-compte
SAFE//NDC/sscpte/ICPG +ICPG
ex:SAFE//000/L10/0
ex : SAFE//000/LM0123456789/0
Party
End of block
Start of block
Option P
SETPRTY
SETPRTY
Option P
“PSET”
+ code
BIC du système de
4 !c//4 !a2 !a2 !a[3 !c]
règlement/livraison où les titres seront restitués
PSET//BIC code of place (celui de la banque centrale correspondante pour
of settlement
les créances privées étrangères et d’Euroclear
France pour les titres français : SICVFRPPXXX)
N.B : Euroclear France attend un BIC 11
uniquement (rejet des instructions avec BIC sur 8
caractères)
sauf pour la Banque d’Italie quand les titres sont livrés via Euroclear Bank ou Clearstream
BANQUE DE FRANCE
M
Mars 2016
16S
O
O
16R
95a
O
16S
End of block
4 !c
Party
Start of block
Option R
SETPRTY
End of block
SETPRTY
Option R
4 !c/8c/34x
RECU//issuer
code/proprietary code
SETPRTY
End of block
SETDET
End of Sequence E – Settlement Details
M
16S
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
18
A servir uniquement dans le cas de la Grèce
quand Euroclear Bank ou Clearstream sont
concernés
BANQUE DE FRANCE
4.
Mars 2016
Confirmation de dénouement d’une restitution de collatéral
- MESSAGE MT546 POOL -
Remarque : le statut des champ est indiqué à “M”(mandatory) quand il est obligatoire et “O” (optionnel).
Status
Field
Qualifier
Generic
name
field Detailed field name
Content/Options
Comments
Mandatory Sequence A - General information
M
M
16R
20C
M
23G
SEME
Reference
Start of block
Sender’s reference
GENL
:4 ! c//16x
SEME//structured
TRN
Function of the message
4!c[/4 !c]
« NEWM »
Start of block
Related reference
LINK
:4 !c//16x
« RELA»//
End of block
LINK
Start of block
Market Infrastructure
Reference reference
End of block
LINK
4 !c//16x
« MITI»//
LINK
Start of block
LINK
Structure du TRN :
AAAAABBBBBBCCC avec
AAAAA = 30001 = CIB BDF
BBBBBB = date sur 6 num (AAMMJJ)
CCC
= compteur réinitialisé tous les jours
Sera toujours servi à “NEWM”
Mandatory Subsequence A1 - Linkages
M
M
16R
20C
M
16S
4 !c
Reference
« RELA » + TRN du message d’origine (MT542
suite à demande)
Mandatory Subsequence A1 - Linkages
M
M
16R
20C
M
16S
4 !c
Reference
« MITI » + référence T2S
Optional Repetitive Subsequence A1 – Linkages
0
16R
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
22
BANQUE DE FRANCE
0
20C
0
16S
4 !c
Reference
Related reference
:4 !c//16x
« COMM »//16x
End of block
LINK
Mars 2016
COMM//16x Common Trade Reference : Critère
de matching optionnel
End of Sequence A - General information
M
16S
End of block
GENL
Mandatory Sequence B - Trade details
M
M
16R
98a
4 !c
Date/time
Start of block
Option A
M
98a
4 !c
Date/time
Option A
M
35B
O
22F
Identification
of
financial instrument
4 !c
Indicator
TRADDET
:4 !c//8 !n
« ESET»//yyyymmdd
4 !c//8 !n
« TRAD »//yyyymmdd
[ISIN !e12 !c]
the [[4*35x]
Trade Transaction Condition 4 !c/4 !c
Indicator
« TTCO »/4 !c
Date de livraison effective
Date de négociation = date indiquée par la
contrepartie pour une confirmation de restitution
de titres.
Code ISIN du titre ou
LOAN suivi du numéro d’identification de la
créance privée
TTCO//CCPN ou XCPN : critère de matching
additionnel
End of sequence B - Trade details
M
16S
End of block
TRADDET
Mandatory sequence C - Financial instrument account
M
M
16R
36B
4 !c
M
97a
4 !c
M
16S
Start of block
FIAC
of
financial
Le type est UNIT si la quantité est exprimée en
Quantity of financial Quantity
4 !c//4 !c/15d
instrument to be settled
instrument
nombre de titres ou FAMT si elle est exprimée
« ESTT »// type/quantity en capital (FAMT pour les créances)
Account
Option A
:4 !c//35 x
N° du compte d’instruments financiers gagé
« SAFE »//
End of block
FIAC
Mandatory sequence E – Settlement details
M
M
16R
22F
Gestion globale des garanties
4 !c
Indicator
Start of block
Option A
SETDET
4 !c//4 !c ;
« SETR »//COLO
Cahier des charges contreparties – partie 2
Collatéral
Out
23
BANQUE DE FRANCE
M
22F
4 !c
Indicator
O
22F
4 !c
Indicator
Option A
4 !c//4 !c ;
« STCO »// «NPAR»
4 !c//4 !c ;
« STCO »// «NOMC»
Start of block
Option P
SETPRTY
Option P
4 !c//4 !a2 !a2 !a[3 !c]
BUYR//BIC code of
initiating counterparty
SETPRTY
Mars 2016
Dénouement partiel non autorisé pour la politique
monétaire.Mention NPAR
STCO//NOMC : critère de matching additionnel
Repetitive mandatory subsequence E1 – Settlement parties
M
M
16R
95a
M
16S
M
M
16R
95a
4 !c
Party
End of block
4 !c
Party
Start of block
Option P ou R
SETPRTY
Option P
4 !c//4 !a2 !a2 !a[3 !c]
REAG//BIC of the
delivery agent
“BUYR” + Code BIC de la contrepartie française
initiatrice de l’opération
L’utilisation
de l’une ou l’autre option est
fonction du pays correspondant pour les titres
étrangers
OPTION P : code BIC du correspondant4
OPTION R : donnée propre à chaque système de
règlement/livraison
Pour les titres en EOCF, cette
option est à utiliser :
:95R::REAG/ EGSP/n°compte sur 12 caractères
(ex : 000000000999 pour le code participant
EOF 999)
4!c//35x
"SAFE" + Nature de compte + Sous-compte +ICPG
SAFE//NDC/sscpte/ICPG ex:SAFE//000/L10/0
ex : SAFE//000/LM0123456789/0
Option R
4 !c/8c/34x
REAG//issuer
code/proprietary code
O
97A
M
16S
M
M
16R
95a
M
16S
O
16R
Gestion globale des garanties
SAFE
4 !c
Account
Party
Safekeeping Account
End of block
SETPRTY
Start of block
Option P
End of block
SETPRTY
Option P
“PSET”
+ code
BIC du système de
4 !c//4 !a2 !a2 !a[3 !c]
règlement/livraison où les titres seront restitués
PSET//BIC code of place (celui de la banque centrale correspondante pour
of settlement
les créances privées étrangères et d’Euroclear
France pour les titres français : SICVFRPPXXX)
SETPRTY
Start of block
SETPRTY
Cahier des charges contreparties – partie 2
24
BANQUE DE FRANCE
O
95a
O
16S
Mars 2016
4 !c
Party
Option R
End of block
Option R
4 !c/8c/34x
RECU//issuer
code/proprietary code
SETPRTY
A servir uniquement dans le cas de la Grèce
quand Euroclear Bank ou Clearstream sont
concernés
End of Sequence E – Settlement Details
M
5.
16S
End of block
SETDET
Cas d’une neutralisation
En cas de neutralisation en fin de journée T2S, les titres apportés en collatéral seront placés dans un compte 3G dédié à la BDF, de type 052xxxxx, différent du compte 047xxxxxxx (cf.
les services BDF/BOPM pour connaître le numéro de compte dédié).
Conséquences :
1) Lors de l’apport des titres neutralisés, dans le MT544 envoyé au client 3G concerné par la neutralisation pour confirmer la prise des titres collatéralisés, sera renseigné le compte
052xxxxxxx et non le compte 047xxxxxxx :
:16R:FIAC
:36B::ESTT//FAMT/100000,
:97A::SAFE//052xxxxxxx
:16S:FIAC
2) Lors de la demande de restitution des titres neutralisés, le MT542 envoyé par le client 3G, doit renseigner le compte 052xxxxxxx et non le compte 047xxxxxxx :
…..
:16R:FIAC
:36B::SETT//FAMT/100000,
:97A::SAFE//052xxxxxxx
:16S:FIAC
……
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
25
BANQUE DE FRANCE
6.
Mars 2016
Modification du montant de crédit réservé
Les contreparties ont la possibilité de geler une partie du collatéral enregistré dans le pool en l’affectant au
« crédit réservé ». La modification de celui-ci se fait par l’émission vers la Banque de France d’un MT598.
- MESSAGE MT598 Statut
M
Champ
20
Nom du champ
Transaction Reference Number
Format
16x
M
12
Sub-Message Type
3 !n
M
M
M
77E
16R
20C
Propriety message
Start of Block
Sender Message Reference
73x[n*78x]
GENL
:SEME//16x
M
M
M
23G
16R
95P
Function of the message
Start of block
Account owner
M
97A
Safe Account
4 !c[/4 !c]
FRZG
:4!c//4!a2!a2!
c[3!c]
:4!c//35x
M
M
22F
19B
Freezing type
Amount
:4!c//[8c]/4!c
:4!c//3!a15d
M
M
16S
16S
End of block
Start of Block
FRZG
GENL
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
Description
Référence unique du message Swift
(par émetteur / type de message)
Type du message (doit être renseigné
à 598)
Même référence que celle présente
dans le tag 20
NEWM
:ACOW// suivi du code BIC de
l’établissement de crédit
:SAFE//suivi du numéro de compte
titres de l’établissement de crédit
:FRZG//GENL
://COVA suivi du code devise
(EUR) et du montant de crédit
réservé a mettre en place (en cas de
clôture du crédit réservé mettre ce
montant à 0)
26
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
La prise en compte ou le rejet de la modification par la Banque de France se fait via l’envoi vers la contrepartie d’un MT599.
- MESSAGE MT599 CONFIRMATION Statut
M
Champ
20
Nom du champ
Transaction Reference Number
Format
16x
M
79
Narrative
35*50x
Description
Référence unique du message Swift
(par émetteur / type de message)
NOUS VOUS INFORMONS QUE
VOTRE DEMANDE DE MISE A
JOUR DU CREDIT RESERVE EN
DATE DU {BUSINESS DATE}
AYANT POUR REFERENCE
{ETC REQUEST REFERENCE} A
ÉTÉ ACCEPTEE ;
SERVICE BACK OFFICE
POLITIQUE MONETAIRE
BANQUE DE FRANCE
TEL: + 33 1 42 92 27 16
- MESSAGE MT599 REJET Statut
M
Champ
20
Nom du champ
Transaction Reference Number
Format
16x
M
79
Narrative
35*50x
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
Description
Référence unique du message Swift
(par émetteur / type de message)
NOUS VOUS INFORMONS QUE
VOTRE DEMANDE DE MISE A
JOUR DU CREDIT RESERVE EN
DATE DU {BUSINESS DATE}
AYANT POUR REFERENCE
{ETC REQUEST REFERENCE} A
ÉTÉ REJETEE ;
SERVICE BACK OFFICE
POLITIQUE MONETAIRE
BANQUE DE FRANCE
TEL: + 33 1 42 92 27 16
27
BANQUE DE FRANCE
7.
Mars 2016
Message de rejet d’une instruction d’apport ou de restitution
1.
Format du message
- MESSAGE SWIFT MT548 POOL-
Status
Field
Qualifier
Generic
name
field Detailed field name
Content/Options
Comments
Mandatory Sequence A - General information
M
M
16R
20C
M
23G
M
M
16R
20C
M
16S
M
M
16R
25D
4 !c
M
M
16R
24B
4 !c
Gestion globale des garanties
SEME
Reference
Start of block
Sender’s reference
Function of the message
4 !c
Reference
GENL
:4 ! c//16x
SEME//
4!c[/4 !c]
Référence du message
INST ou CAST (voir tableau anomalies)
Start of block
Related reference
LINK
:4 !c//16x
« RELA »//TRN
End of block
LINK
Start of block
STAT
:4 !c//4 !c
Voir tableau anomalies
REAS
:4 !c//4 !c
Voir tableau anomalies
Start of block
Cahier des charges contreparties – partie 2
« RELA » + TRN du message incriminé
28
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
M
70D
4 !c
:4 ! c//n
REAS//
M
16S
End of block
REAS
M
16S
End of block
STAT
End of block
GENL
« REAS » + message libre reprenant la cause de
l’anomalie
End of Sequence A - General information
M
16S
2.
Tableau des motifs de rejet
Tableau des codes anomalies utilisés dans le MT548*
Champ 23G Champ 25D
Champ 24B
Libellé champ 70D
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
REJT//DDAT
REJT//DQUA
REJT//DTRD
REJT//DSEC
REJT//DSEC
REJT//NCRR
REJT//RTGS
REJT//SAFE
REJT//SETR
REJT//NARR
REJT//NARR
REJT//NARR
REJT//NARR
REJT//NARR
NMAT//CMIS
NMAT//CMIS
NMAT//CPCA
Date livraison incorrecte (champ 98a)
Quantité incorrecte (champ 36B)
Date négociation incorrecte (champ 98a)
Titre non éligible (champ 35B)
Mode de cotation incorrect (champ 36B)
Code devise incorrect (champ 11A)
Code BIC système règlement/livraison incorrect (champ 95P)
Code établissement incorrect
Type d’opération unique = COLL (champ 22F)
Format message incorrect (champ xxx absent)
IPRC//REJT
IPRC//REJT
IPRC//REJT
IPRC//REJT
IPRC//REJT
IPRC//REJT
IPRC//REJT
IPRC//REJT
IPRC//REJT
IPRC//REJT
IPRC//REJT
IPRC//REJT
IPRC//REJT
IPRC//REJT
MTCH//NMAT
MTCH//NMAT
MTCH//NMAT
Valeur champ 23G non admise
Référence origine (champ 20C sous-séquence A1) incompatible avec la fonction du message
TRN ordre à annuler (champ 20C sous-séquence A1) incompatible avec type du message
Code établissement/code BIC incompatibles
TRN ordre à annuler inconnu (champ 20C sous séquence A1)
Annulation impossible, ordre déjà traité
Annulation impossible, ordre déjà annulé
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
Champ 23G Champ 25D
Champ 24B
Libellé champ 70D
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
INST
CAST
NMAT//DDAT
NMAT//DTRD
NMAT//ICAG
NMAT//ICUS
NMAT//IEXE
NMAT//LATE
NMAT//PODU
NMAT//RTGS
PEND//LACK
CAND//CANI
Date livraison différente date contrepartie (champ 98a)
Date négociation différente date contrepartie (champ 98a)
Code BIC contrepartie incorrect (champ 95P)
Code BIC correspondant incorrect (champ 95P ou 95R)
Données correspondant erronées (champ 95P ou 95R)
Opération trop tardive pour appariement
Instruction reçue en double
Code BIC système règlement/livraison incorrect (champ 95P)
Quantité de titres insuffisante à la BDF
Confirmation message d’annulation traité
MTCH//NMAT
MTCH//NMAT
MTCH//NMAT
MTCH//NMAT
MTCH//NMAT
MTCH//NMAT
MTCH//NMAT
MTCH//NMAT
SETT//PEND
CPRC//CAND
* La liste de Rejet disponible en date du 15/02/2016 peut être enrichie selon les rajouts d’EOCF, motifs paramétrables dans l’application de la BDF.
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
26
BANQUE DE FRANCE
8.
Mars 2016
Relevé de portefeuille
– Message MT535 POOL –
Ce type de message sera utilisé par la Banque de France pour communiquer aux établissements de crédit les informations relatives aux titres
conservés pour leur compte par la Banque (titres nantis).
Status
Field
Qualifier
Generic
name
field Detailed field name
Content/Options
Comments
Mandatory Sequence A – General Information
M
M
16R
28E
4 !c
M
20C
M
23G
M
98a
4 !c
M
98a
4 !c
M
22F
Gestion globale des garanties
SEME
Start of block
Page number/continuation
indicator
Reference
Sender’s reference
GENL
5n/4 !c
5n = page number
a !c
=
« LAST »,
« MORE » or « ONLY »
:4 ! c//16x
SEME// structured TRN
ONLY = une seule page
MORE = plusieurs pages et pas la dernière
LAST = plusieurs pages et dernière page
Structure du TRN
AAAAABBBBBBCCDDD avec
AAAAA = 30001 = CIB BDF
BBBBBB = date sur 6 num (AAMMJJ)
CC = RP
DDD = compteur réinitialisé tous les jours
Sera toujours servi à “NEWM”
Function of the message
4!c[/4 !c]
« NEWM »
Date/Time
Option A
:4 !c//8 !n
« PREP »//yyyymmdd
Date de constitution du portefeuille
Date/Time
Option A
:4 !c//8 !n
« STAT »//yyyymmdd
:4 !c//4 !c
« STTY »// »CUST »
Date d’arrêté du portefeuille
Indicator
Cahier des charges contreparties – partie 2
27
BANQUE DE FRANCE
Mars 2016
M
22F
:4 !c//4 !c
« SFRE »// « AAAA »
M
22F
M
22F
M
97a
M
:4 !c//4 !c
« STBA »// « SETT »
:4 !c//4 !c
« CODE »// « COMP »
:4 !c//35x
« SAFE »//account
:4 !c//1a
« ACTI »// « Y » ou
« ACTI »// « N »
4 !c
Account
Option A
17B
Flag
Activity flag
M
17B
Flag
Activity flag
:4 !c//1a
« CONS »// « N »
M
16S
End of block
GENL
AAAA en fonction de la périodicité du relevé
DAIL = quotidien
WEEK = hebdomadaire
MNTH = mensuel
ADHO = périodicités différentes
Numéro de compte de nantissement + lettre clé
de la contrepartie à la Banque de France
Servi à « Y » indique que des titres sont
conservés, servi à « N » que le relevé est vide.
Dans ce cas, pas de séquence « subsafekeeping
account ».
Les comptes ne sont pas consolidés
Repetitive Optional Sequence B – Sub-safekeeping Account
M
16R
Start of block
SUBSAFE
Repetitive Optional Subsequence B1 – Financial Instrument
M
M
16R
35B
Start of block
Identification
of
financial instrument
FIN
the [ISIN1 !e12 !c]
[4*35x]
ISINcode + libellé
« ISIN » + code du titre+ libellé
Ou « LOAN » + numéro d’identification de la
créance privée étrangère
Optional subsequence B1a- Financial Instrument Attributes
M
O
16R
11A
DENO
Currency
Start of block
Currency of denomination
M
92A
CUFC
Rate
Current factor
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
FIA
:4 !c//3 !a
Code ISO de la devise
« DENO »//ISO
:4 !c//[N]15d; “CUFC” Pool factor pour les asset back securities
current pool factor
(ABS) et FCC
28
BANQUE DE FRANCE
M
90a
M
16S
M
93B
Mars 2016
4 !c
AGGR
Price
Balance
Option A or B
Option A
4 !c//4 !c/15d
« MRKT »// « PRCT »
price in percentage
Dans le cas où le prix est exprimé en pourcentage
(renseigné à 100 pour les créances privées)
Option B
4 !c//4 !c/3 !a15d
« MRKT »// « ACTU »
price expressed asan
amount per unit
Dans le cas où le prix est exprimé en montant
unitaire (précisant le code ISO de la devise)
End of block
FIA
Aggregate balance
4 !c[8c]/4 !c[N]15d
Start of block
Aggregate balance
SUBBAL
Option B
4 !c[8c]/4 !c[N]15d
Quantité totale détenue sur le compte de
nantissement
« AGGR »// « UNIT »/
Dans le cas où la quantité est exprimée en
+quantité ou
nombre de titres
« AGGR » // « FAMT »/ Dans le cas où la quantité est exprimée en capital
+quantité
(FAMT pour les créances privées)
Repetitive Optional Subsequence B1a – Sub-Balance
M
M
16R
93a
4 !c
Option B
M
93a
4 !c
Option B
Aggregate balance
M
94a
4 !c
Place
Place of safekeeping
Gestion globale des garanties
Cahier des charges contreparties – partie 2
Quantité totale
nantissement
détenue
sur le compte
de
« AGGR »// « UNIT »/
+quantité ou
« AGGR » // « FAMT »/
+quantité
Dans le cas où la quantité est exprimée en
nombre de titres
Dans le cas où la quantité est exprimée en capital
Option
B
4 !c[8c]/4 !c[N]15d
« AVAI »// « UNIT »/
+ quantité ou
« AVAI »// « FAMT »/
+ quantité
Option F
4 !c//4!c/4 !a2 !a2 !c[3!c]
Quantité totale disponible sur le compte de
nantissement
Dans le cas où la quantité est exprimée en
nombre de titres
Dans le cas où la quantité est exprimée en capital
« SAFE »// « CUST »/BIC de la BCN locale
pour les titres CCBM et les créances privées
CCBM ou
« SAFE »// « NCSD »/SICVFRPPXXX pour les
titres Euroclear France
29
M
70C
SUBB
Narrative
Sub-balance
details
narrative
M
16S
M
19A
4 !c
Amount
Option A
M
19A
4 !c
Amount
Option A
O
92B
4 !c
Rate
Option A
M
70E
HOLD
Narrative
Holdings narrative
End of block
:4 !c//10*35x
« SUBB »//TITRES
INSCRITS EN
COMPTE DE
NANTISSEMENT
SUBBAL
4 !c//[N]3 !a15d
« ACRU »//currency
And accrued interest
amount
4 !c//[N]3 !a15d
« HOLD »//currency
and holding value
:4!c//[N]15d
« EXCH//EUR »/
currency and exchange
rate
:4 !c//10*35x
« HOLD »// Haircut in
percentage
Devise de cotation + montant global des
coupons
pour le code ISIN concerné (renseigné à 0
pour les créances privées)
Devise de cotation + montant global de
la
valorisation pour le code ISIN concerné (ou
pour
la créance concernée) de change utilisé
EXCH//EUR/Devise/Taux
pour
la valorisation
Taux de décote applicable au titre ou à la
créance
End of Subsequence B1- Financial instrument
M
16S
End of block
FIN
End of Sequence B – Sub-safekeeping Account
M
16S
End of block
SUBSAFE
Start of block
ADDINFO
4 !c//[N)3 !a/15d
Devise + Montant valorisé total de la page
« HOLP »// currency
and holding value of the
page
Repetitive Optional Sequence C – Additional Information
M
M
16R
19A
Amount
O
19A
Amount
M
16S
4 !c//[N)3 !a/15d
« HOLS »// currency
and total holding value
End of block
Gestion globale des garanties
Devise + Montant valorisé total pour
l’ensemble
des pages
ADDINFO
Cahier des charges contreparties – partie 2
31
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
1
Taille du fichier
1 539 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler