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COMMISSION
EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.6.2016
C(2016) 3446 final
ANNEX 1
ANNEXE
au
règlement délégué de la Commission
complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des
normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation
FR
FR
ANNEXE
au
règlement délégué de la Commission
complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des
normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation
Catégories de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré soumises à l'obligation de compensation
centrale
TABLEAU 1: CATEGORIES DE SWAPS DE TAUX D’INTERET FIXE CONTRE VARIABLE
Identifian
t
C.1.1
Type
Fixe
contre
Indice de
Monnaie de
référence
règlement
Type de
Durée
résiduelle
Fixe
contre
C.1.3
Non
NIBOR
NOK
28J-10A
Monnaie
unique
WIBOR
PLN
28J-10A
Monnaie
unique
Non
28J-15A
Monnaie
unique
Non
variable
Fixe
contre
Optionalité
règlement
variable
C.1.2
monnaie de
STIBOR
SEK
variable
Type de
notionnel
Constant
ou
variable
Constant
ou
variable
Constant
ou
variable
TABLEAU 2: CATEGORIES DE CONTRATS A TERME DE TAUX (FRA)
Identifiant
C.2.1
FR
Type
FRA
Indice de
Monnaie de
référence
règlement
NIBOR
NOK
Type de
Durée
résiduelle
monnaie de
règlement
3J-2A
Non
Non
C.2.2
FRA
WIBOR
PLN
3J-2A
C.2.3
FRA
STIBOR
SEK
3J-3A
Monnaie
unique
Type de
notionnel
Constant
Monnaie
unique
Monnaie
unique
2
Optionalité
Non
ou
variable
Constant
ou
variable
Constant
ou
variable
FR
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