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ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

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ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif /
passif bancaire (Réf. 57020)
Objectif(s) de la formation :
Durée : 14 heures
Tarif : à partir de 2 640 €
Type : Inter-Entreprise
Organisme de formation :
FIRST FINANCE
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Évaluation :
3 / 4 (5 évaluation(s))
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Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la
gestion de bilan de banque
Mesurer et gérer l'ensemble des risques liés au bilan
Calculer, en statique et en dynamique, les risques de taux et
de liquidité
Mettre en place des couvertures économiquement et
comptablement efficaces
Élaborer un plan de refinancement
Appréhender les mécanismes de crise de liquidité et les
circuits de refinancement
Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI)
Connaître les évolutions réglementaires en cours
Pour qui ?
Nouveaux entrants dans la
fonction ALM
Collaborateurs des Directions
transversales : Contrôle de
gestion, Contrôle interne, Audit,
Inspection, Risques, MOA en lien
avec l'ALM
Equipes de vente / Structuration
ALM de banque
Trésorerie de banque
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Compétence(s) :
Finance
Objectifs de la gestion de bilan
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Moyens pédagogiques :
Presentiel
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Prérequis :
Pas de prérequis spécifique.
Points forts :
En phase avec les meilleures
pratiques de marché
- Traitement de cas concrets de la
gestion ALM de banque actualisés
à la date du séminaire et tirant
les enseignements de la crise
financière
Un ancrage des connaissances
garanti
- Grâce à la mise en application
systématique des concepts
essentiels d'analyse des risques
ALM (liquidité, taux, change) à
partir de travaux pratiques
Un savoir-faire reconnu
Programme de la formation :
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Typologie des risques stratégiques et opérationnels
Rôle et organisation de l'ALM
Articulation entre la sphère commerciale et la sphère
financière
Environnement comptable et prudentiel
Articulation du banking book et du trading book
Analyse du bilan et du compte de résultat d'une banque
Description du processus ALM (fonctionnement du système
d'information)
Introduction à la planification financière
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Risque de liquidité
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Définition du risque de liquidité
Contexte réglementaire français et international (Bâle III)
Évaluation du gap et détermination du plan de financement
Instruments de refinancement
Coût de refinancement
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- Plus de 700 personnes ont suivi
ce séminaire (évaluation
moyenne 18/20)
Validation des connaissances
(option)
- Grâce à l'option Credential, vous
pouvez certifier vos compétences
Un environnement de formation
High Tech
- Utilisation de TBI (Tableaux
Blancs Interactifs) pour disposer
d'un support de cours complété à
l'écran par le formateur durant le
séminaire, puis envoyé par e-mail
aux participants à l'issue de la
formation
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Modélisation des produits non échéancés
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Septembre 2016
Du 15/09/2016 au 16/09/2016
(PARIS)
Décembre 2016
Du 08/12/2016 au 09/12/2016
(PARIS)
Travaux Pratiques
Calcul de gap sur EXCEL™
Gestion ALM d'une banque virtuelle
Risque global de taux : définition et mesure
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Prochaines dates disponibles :
Juillet 2016
Du 11/07/2016 au 12/07/2016
(PARIS)
Crise de liquidité
Scénarios de stress et plan de continuité d'activité
Fonctionnement de l'Eurosystème
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Définition du risque de taux
Illustration des politiques de transformation
Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques
Calculs d'indicateurs actuariels (sensibilité de la valeur
économique)
Calculs d'indicateurs dynamiques (sensibilité des résultats
futurs)
Impact des options et produits en « Fair Value »
Travaux Pratiques
Mise en application à partir d'un cas concret
Taux de cession interne
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Utilité
Détermination
Mise en œuvre de la politique commerciale
Option Credential
À l'issue du séminaire, les participants peuvent valider les
connaissances acquises avec un test optionnel d'environ 1
heure basé sur un QCM ou des exercices pratiques.
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